<Div id="j">
<h3>Управление рисками</h3>
 
<p>Банк &laquo;Возрождение&raquo; придает первостепенное значение организации эффективного управления рисками и&nbsp;их&nbsp;минимизации. Стратегия управления рисками направлена на&nbsp;обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и&nbsp;уровнем принимаемых рисков. </p>
 
<p>При построении системы управления рисками в&nbsp;банке «Возрождение» учитываются рекомендации Банка России, а&nbsp;также Базельского комитета по&nbsp;банковскому надзору и&nbsp;регулированию.</p>
 
<p>В&nbsp;Банке функционирует система управления рисками, позволяющая учитывать их&nbsp;как на&nbsp;стадии принятия управленческих решений, так и&nbsp;в&nbsp;процессе осуществления банковской деятельности. Эта система базируется на&nbsp;своевременном выявлении возможных рисков, их&nbsp;идентификации и&nbsp;классификации, анализе, измерении и&nbsp;оценке рисковых позиций, а&nbsp;также на&nbsp;применении конкретных методов управления банковскими рисками. Процедуры оценки рисков и&nbsp;управление ими интегрированы в&nbsp;процессы осуществления текущих операций. </p>
 
<p>Основными задачами банка «Возрождение» в&nbsp;области управления рисками являются ограничение совокупного уровня рисков по&nbsp;операциям в&nbsp;соответствии с&nbsp;ресурсами на&nbsp;покрытие рисков, сокращение числа непредвиденных событий/убытков, оценка эффективности деятельности Банка с&nbsp;учетом принимаемых рисков, а&nbsp;также совершенствование системы управления рисками. </p>
 
<p>Оценка уровня рисков осуществляется Банком на&nbsp;основе следующих ключевых показателей:</p>
 
<ul> 	 
  <li>капитал под риском&nbsp;&mdash; максимальные вероятные убытки, вызванные воздействием основных видов риска;</li>
 	 
  <li>экономический капитал&nbsp;— капитал, необходимый для покрытия совокупного риска, включающего потенциальный и&nbsp;состоявшийся риск;</li>
 	 
  <li>RAROC (Risk-Adjusted Return on&nbsp;Capital)&nbsp;— доходность экономического капитала, который рассчитывается как отношение чистой прибыли к&nbsp;экономическому капиталу.</li>
 </ul>
 
<p>На&nbsp;деятельность банка «Возрождение» воздействует широкий спектр рисков, среди которых Банк выделяет для себя наиболее значимые виды рисков по&nbsp;уровню возможных потерь: кредитный, рыночный, ликвидности, а&nbsp;также операционный риск.</p>
 
<table class="tbimg" align="right" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; border-collapse: collapse; "> 
  <tbody> 
    <tr><td> 
        <h4>Уровень кредитного риска, %</h4>
       
        <p><img src="/img/grafiki/32.png" border="0"  /></p>
       
        <p><img src="/img/xls.png" border="0"  /> <a href="/xls/RISK_MANAGEMENT.xls" target="_blank" >Скачать график в формате XLS</a></p>
       </td></tr>
   </tbody>
 </table>
 
<h2> Кредитный риск </h2>
 
<p>Кредитный риск определяется банком «Возрождение» как риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств в&nbsp;соответствии с&nbsp;условиями соглашения. Кредитный риск принимается Банком по&nbsp;операциям кредитного характера со&nbsp;всеми контрагентами (корпоративными клиентами, финансовыми организациями и&nbsp;физическими лицами).</p>
 
<p>Эффективное управление кредитным риском является одной из&nbsp;приоритетных задач в&nbsp;процессе осуществления Банком своей деятельности. В&nbsp;банке «Возрождение» действует система полномочий и&nbsp;лимитов на&nbsp;предоставление продуктов, несущих кредитный риск, в&nbsp;соответствии с&nbsp;которой осуществляется управление кредитными рисками.</p>
 
<p>В&nbsp;Банке функционирует Кредитно-инвестиционный комитет с&nbsp;системой подкомитетов. В&nbsp;целях оперативного управления кредитными рисками Кредитно-инвестиционный комитет имеет следующие составы и&nbsp;подкомитеты:</p>
 
<ul> 	 
  <li>основной состав Кредитно-инвестиционного комитета, рассматривающий общие вопросы управления кредитными рисками, определения и&nbsp;проведения кредитной политики в&nbsp;рамках утвержденной стратегии развития Банка;</li>
 	 
  <li>малый состав Кредитно-инвестиционного комитета, рассматривающий вопросы реализации кредитной политики в&nbsp;рамках предоставления продуктов, несущих кредитный риск, клиентам Банка в&nbsp;пределах установленных полномочий, осуществление инвестиционных вложений Банка;</li>
 	 
  <li>подкомитет по&nbsp;корпоративным клиентам, рассматривающий вопросы управления кредитными рисками и&nbsp;реализации кредитной политики в&nbsp;корпоративной части клиентского сектора;</li>
 	 
  <li>подкомитет по&nbsp;розничному кредитованию, рассматривающий вопросы управления кредитными рисками и&nbsp;реализации кредитной политики в&nbsp;розничной части клиентского сектора;</li>
 	 
  <li>подкомитет по&nbsp;банковским картам, рассматривающий вопросы управления кредитными рисками и&nbsp;реализации кредитной политики в&nbsp;рамках предоставления продуктов, несущих кредитный риск, с&nbsp;использованием банковских карт.</li>
 </ul>
 
<p>За&nbsp;подкомитетами Кредитно-инвестиционного комитета и&nbsp;руководителями Банка, курирующими кредитование физических лиц, также как и&nbsp;за&nbsp;малым составом Кредитно-инвестиционного комитета, закреплены полномочия по&nbsp;принятию кредитного риска, ограничивающие сумму обязательств одного заемщика. </p>
 
<p>Подкомитеты Кредитно-инвестиционного комитета работают при соответствующих структурных подразделениях Центрального аппарата Банка (Кредитном управлении, Управлении розничных операций и&nbsp;Управлении банковских карт) в&nbsp;пределах своих полномочий на&nbsp;выдачу кредитов.</p>
 
<p>В&nbsp;целях максимального снижения кредитных рисков, контроля за&nbsp;правильным и&nbsp;своевременным формированием обязательных резервов по&nbsp;кредитному портфелю в&nbsp;2010 году в&nbsp;число обязательных участников рассмотрения кредитных заявок филиалов включено Управление по&nbsp;контролю за&nbsp;кредитным риском.</p>
 
<p>Полномочия и&nbsp;отдельные виды лимитов, условия выдачи кредитов в&nbsp;пределах своих полномочий подлежат обязательному утверждению Правлением Банка и&nbsp;ежеквартальному пересмотру. С&nbsp;первого квартала 2010 года Банком восстановлены полномочия самостоятельного кредитования филиалов, которые соответствуют установленным критериям Банка в&nbsp;части уровня просроченной задолженности и&nbsp;доходности финансово-хозяйственной деятельности.</p>
 
<p>Методы управления кредитным риском в&nbsp;банке «Возрождение» кроме системы полномочий и&nbsp;принятия решений включают централизованную систему применения и&nbsp;регулирования процентных ставок и&nbsp;тарифов, а&nbsp;также систему лимитов кредитного риска. В&nbsp;дополнение к&nbsp;общим лимитам кредитной политикой Банка установлены плановые качественные и&nbsp;количественные показатели, представляющие собой сегментную, отраслевую, региональную структуру корпоративного кредитного портфеля, структуру кредитного портфеля по&nbsp;валютам и&nbsp;срокам предоставления кредитов.</p>
 
<p>При кредитовании юридических лиц и&nbsp;индивидуальных предпринимателей предпочтение отдается клиентам, относящимся к&nbsp;предприятиям малого и&nbsp;среднего бизнеса. При этом приоритеты в&nbsp;предоставлении клиентам продуктов, несущих кредитный риск, зависят&nbsp;от:</p>
 
<ul> 	 
  <li>&nbsp;значимости, доходности и&nbsp;кредитоспособности заемщика для Банка;</li>
 	 
  <li>&nbsp;отраслевой принадлежности заемщика;</li>
 	 
  <li>o&nbsp;региональной политики Банка;</li>
 	 
  <li>o&nbsp;суммы, вида, способа предоставления и&nbsp;цели испрашиваемого кредита.</li>
 </ul>
 
<p>Деятельность клиента-заемщика, получившего кредит, находится под постоянным контролем филиала банка «Возрождение», а&nbsp;при необходимости&nbsp;— структурных подразделений Центрального аппарата: Службы экономической безопасности, Юридического департамента.</p>
 
<p>При потребительском кредитовании анализируются финансовое положение заемщика, источники доходов, репутация. Предпочтение отдается следующим категориям клиентов:</p>
 
<ul> 	 
  <li>&nbsp;сотрудникам и&nbsp;руководителям крупных компаний—корпоративных клиентов Банка;</li>
 	 
  <li>&nbsp;физическим лицам, которые являются держателями банковских карт, эмитированных банком «Возрождение», и&nbsp;вкладчиками;</li>
 	 
  <li>&nbsp;лицам, имеющим подтвержденные высокие доходы, значимый социальный статус и&nbsp;репутацию;</li>
 	 
  <li>&nbsp;клиентам, постоянно пользующимся услугами Банка для осуществления платежей;</li>
 	 
  <li>&nbsp;клиентам, имеющим положительную кредитную историю в&nbsp;Банке.</li>
 </ul>
 
<p>Предоставление продуктов, несущих кредитный риск, в&nbsp;банке «Возрождение» осуществляется при условии предоставления должником ликвидного и&nbsp;достаточного обеспечения исполнения обязательств. При оформлении имущественных залогов в&nbsp;момент выдачи кредитов Банк применяет систему дисконтов ко&nbsp;всем видам имущества. Предмет обеспечения подлежит обязательным регулярным проверкам на&nbsp;достаточность и&nbsp;ликвидность. </p>
 
<p>Банк «Возрождение» проводит взвешенную политику при формировании резервов на&nbsp;возможные потери по&nbsp;ссудам, ссудной и&nbsp;приравненной к&nbsp;ней задолженности, а&nbsp;также по&nbsp;прочим операциям в&nbsp;соответствии с&nbsp;локальными нормативными документами Банка.</p>
 
<p>Контроль за&nbsp;формированием резервов по&nbsp;продуктам, несущим кредитный риск, осуществляется на&nbsp;уровне филиала и&nbsp;ответственных структурных подразделений Центрального аппарата Банка: Кредитного управления, Департамента розничного бизнеса, Управления банковских карт. Общий контроль осуществляется Управлением по&nbsp;контролю за&nbsp;кредитным риском, последующий контроль&nbsp;— Службой внутреннего контроля и&nbsp;аудита.</p>
 
<p>В&nbsp;банке «Возрождение» разработаны и&nbsp;действуют политики и&nbsp;процедуры, направленные на&nbsp;предупреждение и&nbsp;минимизацию ущерба, который может быть нанесен данным риском. В&nbsp;целях минимизации кредитного риска в&nbsp;Банке введены следующие процедуры:</p>
 
<ul> 	 
  <li>&nbsp;обязательная регулярная оценка финансового состояния заемщиков, экономической эффективности кредитуемых мероприятий и&nbsp;проектов;</li>
 	 
  <li>&nbsp;оценка ликвидности и&nbsp;достаточности предлагаемого обеспечения, его объективная оценка и&nbsp;страхование в&nbsp;аккредитованных в&nbsp;Банке оценочных и&nbsp;страховых компаниях;</li>
 	 
  <li>&nbsp;постоянный мониторинг исполнения заемщиками своих обязательств перед Банком и&nbsp;фактического наличия обеспечения;</li>
 	 
  <li>&nbsp;оценка категории качества и&nbsp;степени риска по&nbsp;выданным кредитам;</li>
 	 
  <li>&nbsp;процедура формирования резервов на&nbsp;возможные потери по&nbsp;ссудам, резервов на&nbsp;возможные потери по&nbsp;прочим операциям;</li>
 	 
  <li>&nbsp;процедура порядка передачи проблемных кредитов в&nbsp;Управление правового обеспечения исполнения обязательств и&nbsp;последующая работа с&nbsp;ними;</li>
 	 
  <li>&nbsp;процедура определения и&nbsp;контроля полномочий филиалов Банка и&nbsp;соответствующих органов управления Банка по&nbsp;выдаче кредитов в&nbsp;зависимости от&nbsp;их&nbsp;величины.</li>
 </ul>
 
<p>В&nbsp;2010 году в&nbsp;Банке проводилась работа по&nbsp;реализации стратегии управления рисками в&nbsp;соответствии с&nbsp;Планом работ, утвержденным Правлением:</p>
 
<ul> 	 
  <li>были рассмотрены варианты дальнейшего развития систем фронт-офиса Банка, автоматизации сбора первичной информации для построения системы кредитных рейтингов;</li>
 	 
  <li>разработана Методика расчета капитала под риском по&nbsp;кредитному портфелю;</li>
 	 
  <li>утверждена новая редакция Положения о&nbsp;стресс-тестировании;</li>
 	 
  <li>актуализирована методика формирования резерва под обесценение кредитного портфеля корпоративных клиентов по&nbsp;Международным стандартам финансовой отчетности.</li>
 </ul>
 
<p><a href="#top" class="top" >Вверх</a></p>
 
<h2> Рыночный риск </h2>
 
<p>В&nbsp;части рыночных рисков Банк выделяет валютный риск (операции на&nbsp;рынке FOREX), процентный риск (облигации), фондовый риск (котируемые акции). Каждый вид рыночного риска (фондовый, валютный, процентный) рассматривается банком «Возрождение» отдельно от&nbsp;других. Лимиты устанавливаются на&nbsp;каждого эмитента рыночного инструмента исходя из&nbsp;волатильности его ценных бумаг и&nbsp;их&nbsp;ликвидности. Объем и&nbsp;структура портфеля ценных бумаг рассматриваются не&nbsp;только с&nbsp;точки зрения получения доходов, но&nbsp;и&nbsp;как инструмент управления текущей ликвидностью. Лимиты на&nbsp;рынке МБК устанавливаются исходя из&nbsp;финансового состояния контрагента. </p>
 
<p>Органом, ответственным за&nbsp;принятие решений по&nbsp;управлению рыночным риском, является Комитет по&nbsp;управлению активами и&nbsp;пассивами. Им&nbsp;определяются объем и&nbsp;структура портфеля ценных бумаг исходя из&nbsp;оценки их&nbsp;качества с&nbsp;целью получения дохода и&nbsp;поддержания необходимого уровня ликвидности. Регулярно проводится стресс-тест рыночного риска Банка.</p>
 
<p>Банк осуществляет операции с&nbsp;фондовыми ценными бумагами (акции российских эмитентов, ADR и&nbsp;GDR на&nbsp;них), однако данное направление деятельности не&nbsp;является приоритетным. Основным методом управления фондовым риском в&nbsp;Банке являются установка и&nbsp;отслеживание предельных объемов вложений в&nbsp;фондовые инструменты. Учитывая ограниченный предельный размер вложений, отсутствие операций с&nbsp;производными инструментами, Банк считает достаточным для оценки риска по&nbsp;торговому портфелю использование методики Положения Банка России №&nbsp;<nobr>313-П</nobr> от&nbsp;14&nbsp;ноября 2007 года «О&nbsp;порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».</p>
 
<h3>Процентный риск</h3>
 
<p>Задачей управления процентным риском является минимизация отрицательного воздействия на&nbsp;рентабельность банка «Возрождение» колебаний рыночных процентных ставок. Основной целью управления риском изменения процентной ставки является контроль за&nbsp;уровнем процентной маржи (разницей между процентными доходами от&nbsp;активов, приносящих доход, и&nbsp;процентными расходами по&nbsp;обязательствам Банка), необходимым для покрытия операционных затрат и&nbsp;обеспечения прибыльной деятельности. Банк не&nbsp;рассматривает процентный риск в&nbsp;качестве источника получения дополнительной прибыли и&nbsp;не&nbsp;проводит активного увеличения такого риска, исходя из&nbsp;ожиданий на&nbsp;рынке. При этом банк «Возрождение» оперативно реагирует на&nbsp;изменения общего уровня процентных ставок и&nbsp;производит корректировку действующих базовых ставок по&nbsp;привлекаемым ресурсам и&nbsp;размещенным средствам с&nbsp;целью обеспечения запланированных показателей процентного дохода.</p>
 
<p>В&nbsp;Банке действует механизм внутреннего трансфертного ценообразования на&nbsp;ресурсы. Посредством регулирования внутрибанковских цен на&nbsp;денежные ресурсы в&nbsp;зависимости от&nbsp;ситуации на&nbsp;рынке краткосрочного капитала (покупка и&nbsp;продажа денежных ресурсов между подразделениями внутри Банка) осуществляется стимулирование подразделений к&nbsp;формированию необходимой структуры активов и&nbsp;пассивов для соблюдения принципов ликвидности и&nbsp;доходности процентного риска.</p>
 
<p>Вопросы управления процентным риском регулируются квартальным Положением об&nbsp;основных принципах управления ресурсами банка «Возрождение» (ОАО) в&nbsp;рублях и&nbsp;иностранной валюте, Положением «О&nbsp;порядке расчета процентного риска в&nbsp;Банке &bdquo;Возрождение&ldquo; (ОАО)», а&nbsp;общие параметры определяются Финансовым планом Банка на&nbsp;год. </p>
 
<p>Ипотечные кредиты и&nbsp;возможность их&nbsp;досрочного погашения являются основным источником потенциального процентного риска. Однако объем досрочно погашаемых кредитов не&nbsp;является существенным. Мониторинг досрочного погашения портфеля долгосрочных кредитов осуществляется Банком на&nbsp;постоянной основе. </p>
 
<p>Основными методами снижения процентного риска выступает балансировка активов и&nbsp;пассивов по&nbsp;срокам пересмотра процентных ставок/срокам погашения, а&nbsp;также регулярный пересмотр действующих ставок. Базовые ставки по&nbsp;привлекаемым ресурсам определяются в&nbsp;Положении «Об&nbsp;основных принципах управления ресурсами банка „Возрождение“», ежеквартально утверждаемом Правлением. В&nbsp;течение квартала ставки могут корректироваться в&nbsp;зависимости от&nbsp;изменений ставки рефинансирования Банка России и&nbsp;ставок на&nbsp;финансовом рынке.</p>
 
<p>Регулярно проводится стресс-тест процентного риска Банка. Для оценки процентного риска по&nbsp;кредитно-депозитным операциям с&nbsp;клиентами используется ГЭП-анализ в&nbsp;соответствии с&nbsp;Положением «О&nbsp;порядке расчета процентного риска в&nbsp;банке „Возрождение“». Процентный риск анализируется Казначейством Банка не&nbsp;реже одного раза в&nbsp;месяц.</p>
 
<table class="tbimg" align="right" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; border-collapse: collapse; "> 
  <tbody> 
    <tr><td> 
        <h4>Валютная структура активов, %</h4>
       
        <p><img src="/img/grafiki/34.png" border="0"  /></p>
       
        <p><img src="/img/xls.png" border="0"  /> <a href="/xls/RISK_MANAGEMENT.xls" target="_blank" >Скачать график в формате XLS</a></p>
       </td></tr>
   </tbody>
 </table>
 
<h3>Валютный риск</h3>
 
<p>Основным методом оценки и&nbsp;контроля за&nbsp;валютным риском является расчет открытых валютных позиций. Для оценки риска, связанного с&nbsp;поддержанием открытых позиций в&nbsp;иностранных валютах, Банк использует методику Банка России.</p>
 
<p>Банк «Возрождение» придерживается консервативной валютной политики, стремясь ограничить уровень принимаемого валютного риска путем поддержания минимально возможного уровня открытых позиций. При этом особое внимание уделяется качеству активов, номинированных в&nbsp;иностранной валюте, и&nbsp;прежде всего качеству кредитного портфеля.</p>
 
<p>Политика управления открытыми валютными позициями включает установление внешних и&nbsp;внутренних ограничений на&nbsp;валютные позиции, а&nbsp;также контроль за&nbsp;их&nbsp;выполнением (соблюдением).</p>
 
<p>В&nbsp;целях эффективного управления валютным риском в&nbsp;банке «Возрождение» используются процедура ежедневной переоценки позиций и&nbsp;система объемных и&nbsp;стоп-лимитов по&nbsp;позициям, несущим валютный риск. Банк устанавливает лимиты на&nbsp;наличные и&nbsp;срочные операции по&nbsp;типам сделок и&nbsp;видам валют. Все валютные операции проводятся в&nbsp;пределах лимитов, установленных на&nbsp;контрагентов. </p>
 
<p>В&nbsp;целях внутреннего управления риском периодически проводится переоценка активов и&nbsp;пассивов баланса. Банк проходит стресс-тест, включающий расчет возможных убытков, которые он&nbsp;может понести в&nbsp;результате резкого изменения курсов иностранных валют. Периодичность проведения переоценки зависит от&nbsp;стремительности изменений условий рынка и&nbsp;степени валютного риска. Банк «Возрождение» регулярно анализирует последствия потенциальных изменений на&nbsp;рынке. </p>
 
<p>В&nbsp;целях ограничения убытков, возникающих в&nbsp;связи с&nbsp;ожидаемым изменением валютного курса, Банк использует формирование валютных корзин, то&nbsp;есть набор валют, взятых в&nbsp;определенных пропорциях. В&nbsp;такую корзину в&nbsp;целях снижения риска подбираются валюты, курсы которых обычно «плавают» в&nbsp;противоположных направлениях, делая совокупную стоимость всей корзины более стабильной. В&nbsp;частности, используется балансировка USD/EUR исходя из&nbsp;структуры бивалютной корзины Банка России.</p>
 
<p>Регулирование открытой валютной позиции осуществляется на&nbsp;спотовом рынке (расчетами tod, tom, spot) в&nbsp;рамках лимитов на&nbsp;банки-корреспонденты и&nbsp;Национальный клиринговый центр.</p>
 
<p>Оценка влияния валютного риска на&nbsp;капитал на&nbsp;конец операционного дня осуществляется на&nbsp;основе методики, изложенной в&nbsp;Положении Банка России №&nbsp;<nobr>313-П</nobr> от&nbsp;14&nbsp;ноября 2007года «О&nbsp;порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» и&nbsp;внутреннего Положения «О&nbsp;порядке расчета Банком „Возрождение“ (ОАО) размера рыночных рисков».</p>
 
<h3>Фондовый риск</h3>
 
<p>Данный риск не&nbsp;является существенным для Банка, так как объем операций Банка с&nbsp;долевыми финансовыми инструментами не&nbsp;является значительным. Основным методом управления фондовым риском в&nbsp;банке «Возрождение» являются установка и&nbsp;отслеживание предельных объемов вложений в&nbsp;фондовые инструменты, которые определены в&nbsp;Порядке осуществления Казначейством банка «Возрождение» операций с&nbsp;портфелем ценных бумаг в&nbsp;2010&nbsp;году. Там&nbsp;же определен список эмитентов, вложения в&nbsp;акции которых могут осуществляться Казначейством.</p>
 
<p>Вопросы управления фондовым риском регулируются Положением «Об&nbsp;управлении фондовым риском в&nbsp;Банке „Возрождение“ (ОАО)».</p>
 
<p>Учитывая ограниченный предельный размер вложений, отсутствие операций с&nbsp;производными инструментами, Банк считает достаточным для оценки риска по&nbsp;торговому портфелю использование методики Положения Банка России №&nbsp;<nobr>313-П</nobr> от&nbsp;14&nbsp;ноября 2007 года «О&nbsp;порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».</p>
 
<p>Контроль за&nbsp;управлением валютным, процентным, фондовым рисками осуществляют Правление Банка, Комитет по&nbsp;управлению активами и&nbsp;пассивами, а&nbsp;также Служба внутреннего контроля Банка, имеющая постоянный доступ ко&nbsp;всей информации на&nbsp;всех этапах управленческого процесса.</p>
 
<p><a href="#top" class="top" >Вверх</a></p>
 
<h2> Риск ликвидности </h2>
 
<p>Риск ликвидности является одним из&nbsp;наиболее значимых для банка «Возрождение». В&nbsp;Банке действует централизованный порядок управления ликвидностью. Единую систему составляют подразделения Центрального аппарата и&nbsp;филиалы. Большинство операций с&nbsp;клиентами (расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, прием вкладов и&nbsp;депозитов и&nbsp;т.&nbsp;д.) осуществляется через филиальную сеть Банка; Центральный аппарат осуществляет операции на&nbsp;финансовых рынках, в&nbsp;том числе международных.</p>
 
<p>Целями системы управления риском ликвидности является соблюдение как внешних обязательных требований&nbsp;— нормативов, установленных Банком России, так и&nbsp;внутренних лимитов и&nbsp;порядков совершения операций, обеспечивающих постоянное наличие у&nbsp;банка «Возрождение» средств, достаточных для выполнения в&nbsp;полном объеме и&nbsp;в&nbsp;установленные сроки денежных требований клиентов, контрагентов и&nbsp;обеспечения нормального функционирования аппарата Банка.</p>
 
<p>Общее руководство и&nbsp;контроль за&nbsp;состоянием ликвидности Банка осуществляет Правление. Постоянное руководство процессом управления ликвидностью осуществляет Комитет по&nbsp;управлению активами и&nbsp;пассивами, являющийся рабочим органом Правления и&nbsp;подотчетный последнему. Оперативное управление ликвидностью осуществляется Казначейством.</p>
 
<p>Документами, регламентирующими порядок взаимодействия подразделений Банка и&nbsp;механизм контроля, являются «Политика по&nbsp;управлению и&nbsp;оценке ликвидности Банка» и&nbsp;Положение об&nbsp;основных принципах управления ресурсами Банка «Возрождение» (ОАО) в&nbsp;рублях и&nbsp;иностранной валюте, а&nbsp;также Финансовый план Банка на&nbsp;год. Документы утверждаются Правлением Банка.</p>
 
<p>Управление риском ликвидности осуществляется путем согласования сроков возврата размещенных активов и&nbsp;привлеченных Банком пассивов, а&nbsp;также поддержания необходимого объема высоколиквидных средств (касса, остатки на&nbsp;корсчетах в&nbsp;Банке России, МБК, РЕПО).</p>
 
<p>В&nbsp;процессе управления ликвидностью банк «Возрождение» руководствуется следующими основными принципами: </p>
 
<ul> 	 
  <li>управление ликвидностью осуществляется ежедневно и&nbsp;непрерывно; </li>
 	 
  <li>при принятии решений Банк разрешает конфликт между ликвидностью и&nbsp;доходностью в&nbsp;пользу ликвидности; </li>
 	 
  <li>каждая сделка, влияющая на&nbsp;состояние ликвидности, должна быть принята в&nbsp;расчет риска ликвидности. </li>
 </ul>
 
<p>При размещении активов в&nbsp;различные финансовые инструменты банк «Возрождение» строго учитывает срочность источника ресурсов и&nbsp;его объем. Мониторинг текущего и&nbsp;прогнозного состояния краткосрочной ликвидности осуществляется ежедневно на&nbsp;основе составления платежного календаря и&nbsp;прогноза потребности в&nbsp;ресурсах в&nbsp;краткосрочном периоде. Расчет потребности в&nbsp;ликвидных средствах осуществляется: </p>
 
<ul> 	 
  <li>на&nbsp;постоянной основе путем составления и&nbsp;внесения изменений в&nbsp;текущий платежный календарь Банка (сроки его составления&nbsp;— на&nbsp;1&nbsp;день, на&nbsp;1&nbsp;неделю, 1&nbsp;месяц, 3&nbsp;месяца); </li>
 	 
  <li>периодически (ежемесячно) анализируются разрывы в&nbsp;сроках погашения требований и&nbsp;обязательств. </li>
 </ul>
 
<p>Разрывы в&nbsp;сроках погашения анализируются с&nbsp;учетом рекомендаций Банка России. Контроль за&nbsp;выполнением нормативов ликвидности, установленных Банком России, осуществляется на&nbsp;ежедневной основе. </p>
 
<p>В&nbsp;целях анализа риска потери ликвидности проводится анализ зависимости Банка от&nbsp;операций на&nbsp;межбанковском рынке, операций крупных клиентов, концентрации кредитных рисков. Особое внимание уделяется таким факторам риска ликвидности, как уровень стабильности пассивов, качество и&nbsp;диверсифицированность активов, изменение валютного курса и&nbsp;процентных ставок на&nbsp;денежном рынке. При формировании портфеля ценных бумаг банк «Возрождение» ориентируется на&nbsp;ломбардный список с&nbsp;целью получения доступа к&nbsp;инструментам рефинансирования. Для расширения возможностей по&nbsp;регулированию ликвидности Банк может воспользоваться инструментами действующей системы рефинансирования (кредитования) Банка России в&nbsp;рамках заключенного генерального соглашения с&nbsp;Банком России о&nbsp;предоставлении кредитов без обеспечения, а&nbsp;также генерального кредитного договора на&nbsp;предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами. В&nbsp;2010 году Банк не&nbsp;пользовался действующей системой рефинансирования Банка России. Регулярно проводится стресс-тест риска ликвидности.</p>
 
<p><a href="#top" class="top" >Вверх</a></p>
 
<h2> Операционный риск</h2>
 
<p>В&nbsp;Банке на&nbsp;регулярной основе проводятся процедуры мониторинга и&nbsp;управления операционном риском. В&nbsp;банке «Возрождение» действует система сбора и&nbsp;предоставления структурными подразделениями Центрального аппарата и&nbsp;филиалов сведений о&nbsp;выявленных случаях операционных потерь как фактических, так и&nbsp;потенциальных. Унифицированный характер и&nbsp;достаточная степень детализации данной информации обеспечивают возможность проведения количественной оценки показателей операционного риска в&nbsp;разрезе групп факторов риска, а&nbsp;также идентификации источников риска. В&nbsp;соответствии с&nbsp;внутренними нормативными документами риск-менеджеры Банка на&nbsp;постоянной основе занимаются раскрытием произошедших рисковых событий с&nbsp;целью организации процессов, позволяющих в&nbsp;дальнейшем предупредить возникновение подобных ситуаций. </p>
 
<p>В&nbsp;целях минимизации данного риска в&nbsp;Банке действует система бюджетирования, которая уже на&nbsp;этапе планирования позволяет выявить наиболее затратные и&nbsp;неэффективные операции, определить приоритетные направления клиентской политики.</p>
 
<p>Банк уделяет особое внимание созданию и&nbsp;соблюдению процедур контроля деятельности, подготовки достоверной отчетности и&nbsp;раскрытию всей необходимой актуальной информации о&nbsp;своей деятельности. </p>
 
<p>В&nbsp;области информационной безопасности Банк уделяет большое внимание безопасности персональных данных своих клиентов и&nbsp;сведений, составляющих банковскую тайну. Банк «Возрождение» активно участвует в&nbsp;работе ABISS (Association for Banking Information Security Standards). Банк «Возрождение» одним из&nbsp;первых в&nbsp;банковской сфере получил лицензию Федеральной службы по&nbsp;техническому и&nbsp;экспортному контролю (ФСТЭК) России на&nbsp;деятельность по&nbsp;технической защите конфиденциальной информации. Специалистами Банка разработаны специальные методики аудита информационной безопасности и&nbsp;аттестации объектов информатизации Банка. На&nbsp;все филиалы Банка распространено действие лицензии ФСТЭК на&nbsp;деятельность по&nbsp;технической защите конфиденциальной информации.</p>
 
<p>Проводимый в&nbsp;Банке на&nbsp;постоянной основе аудит информационной безопасности позволяет снижать операционные риски и&nbsp;обеспечить уровень информационной безопасности в&nbsp;соответствии с&nbsp;требованиями государственных регулирующих органов.</p>
 
<p>Для хеджирования финансовых последствий операционных убытков банк «Возрождение» использует широкий спектр инструментов страхования. Так, Банком заключен договор комплексного страхования рисков финансового института (BBB&nbsp;— Bankers Blanket Bond), а&nbsp;также договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и&nbsp;компании (D&amp;O). Недвижимость Банка, движимое имущество (вычислительная техника, мебель, прочие основные средства) застрахованы в&nbsp;крупнейших страховых компаниях России.</p>
 
<p><a href="#top" class="top" >Вверх</a></p>
 
<h2>Страновой риск</h2>
 
<p>Основная деятельность Банка связана с&nbsp;обслуживанием резидентов&nbsp;РФ на&nbsp;территории страны. Страновой риск возникает в&nbsp;основном при осуществлении операций в&nbsp;иностранных валютах&nbsp;— расчетных, кредитных, гарантийных, торговых операция с&nbsp;ценными бумагами. </p>
 
<p>Вопросы управления страновым риском регулируются Положением «Об&nbsp;организации управления страновым риском в&nbsp;Банке „Возрождение“ (ОАО)».</p>
 
<p>Контроль за&nbsp;страновым риском возложен на&nbsp;Казначейство Банка. </p>
 
<p>Для оценки странового риска Банк использует рейтинги международных агентств S&amp;P и&nbsp;Moody&rsquo;s; классификации, содержащиеся в&nbsp;нормативных документах Банка России.</p>
 
<p>Приемлемым для Банка является риск стран, имеющих страновые оценки «0», «1» по&nbsp;классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в&nbsp;Соглашении стран—членов Организации экономического сотрудничества и&nbsp;развития (ОЭСР) «Об&nbsp;основных принципах предоставления и&nbsp;использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку»; стран с&nbsp;рейтингом не&nbsp;ниже BBB по&nbsp;классификации S&amp;P или не&nbsp;ниже аналогичного по&nbsp;классификации агентства Moody’s; стран, включенных в&nbsp;первую группу офшорных территорий по&nbsp;классификации Указания Банка России от&nbsp;7&nbsp;августа 2003 года №&nbsp;<nobr>1317-У.</nobr></p>
 
<p>Все иные риски подлежат индивидуальному рассмотрению и&nbsp;оценке до&nbsp;совершения операции, а&nbsp;также адекватному резервированию. Как правило, страновой риск анализируется в&nbsp;процессе рассмотрения кредитных заявок, заявок на&nbsp;предоставление банковской гарантии, при осуществлении валютного контроля.</p>
 
<p><a href="#top" class="top" >Вверх</a></p>
 
<h2>Развитие системы управление рисками</h2>
 
<p>В&nbsp;2011 году банк «Возрождение» продолжит развитие системы управления рисками. Ключевыми направлениями данной работы станет совершенствование карты рисков, развитие системы ключевых показателей риска, средств их&nbsp;оперативного контроля, а&nbsp;также совершенствование системы лимитов на&nbsp;базе выбранной системы ключевых показателей. Кроме того, Банк сосредоточит свои усилия на&nbsp;развитии направления по&nbsp;организации риск-менеджмента в&nbsp;филиалах Банка, а&nbsp;также дальнейшей автоматизации процессов управления рисками.</p>
 
<table class="tbimg" width="100%" style="border-collapse: collapse; "> 
  <tbody> 
    <tr><td colspan="1"> 
        <h4>Достаточность капитала, %</h4>
       </td></tr>
   
    <tr><td style="vertical-align: bottom; "> 
        <p><img src="/img/grafiki/33-.png" border="0"  /></p>
       
        <p><img src="/img/xls.png" border="0"  /> <a href="/xls/RISK_MANAGEMENT.xls" target="_blank" >Скачать график в формате XLS</a></p>
       </td></tr>
   
    <tr><td colspan="1"></td></tr>
   
    <tr><td style="vertical-align: top; "> 
        <h4>Структура активов и обязательств по срокам погашения, млн рублей</h4>
       
        <p><img src="/img/grafiki/35.png" border="0"  /></p>
       
        <p><img src="/img/xls.png" border="0"  /> <a href="/xls/RISK_MANAGEMENT.xls" target="_blank" >Скачать график в формате XLS</a></p>
       </td></tr>
   </tbody>
 </table>
 
<p><a href="#top" class="top" >Вверх</a></p>

</div>
