Интегрированное управление рисками группы
Система интегрированного управления рисками группы Сбербанка основана на политике, утвержденной Правлением банка. Эта система представляет собой трехуровневый процесс:
- первый уровень управления (осуществляется Правлением банка, Комитетом ОАО «Сбербанк России» по рискам группы) — управление совокупным риском группы. Здесь формируются требования к управлению отдельными группами рисков, управлению рисками в участниках группы, определяются коллегиальные органы и подразделения участников группы, отвечающих за управление выделенными группами рисков;
- второй уровень управления (осуществляется Комитетами банка, управляющими отдельными группами рисков группы) — это управление отдельными группами рисков группы в рамках требований, установленных на первом уровне управления;
- третий уровень управления (осуществляется коллегиальными органами и подразделениями участников группы) — это подразумевает управление отдельными группами рисков в участниках группы в рамках требований и ограничений, установленных на первом и втором уровнях управления.
По итогам проведенной в 1 квартале 2013 года идентификации и оценки был определен список существенных рисков группы, что стало основой для организации систем управления выделенными группами рисков группы. Для целей соответствия принципам полного покрытия и сквозной осведомленности о рисках в отношении каждого из существенных рисков признается необходимым наличие системы управления рисками, соответствующей Политике интегрированного управления рисками банка, рекомендациям Банка России, требованиям «Базель II».
В течение
В 2013 году была проведена следующая работа по основным направлениям риск-менеджмента.
Кредитный риск
Опираясь на современные методики и инструменты управления кредитными рисками, группа выстраивает единые процессы розничного кредитования, которые учитывают профиль риска клиентов и минимизируют количество участников процесса за счет его централизации и автоматизации. Один из таких процессов реализован в технологии «Кредитная фабрика», по которой банк предоставляет основные виды розничных кредитных продуктов: потребительские и жилищные кредиты, автокредиты, кредитные карты. Данная технология постоянно совершенствуется: в частности, в течение 2013 года:
- реализована автоматизированная проверка отчета об оценке стоимости объекта недвижимости при обработке кредитной заявки;
- реализовано автоматическое распознавание паспорта для исключения ручной проверки корректности ввода паспортных данных клиента;
- внедрена автоматизированная система, которая обеспечивает выявление фактов подлога/подделки документов, удостоверяющих личность, по фотоматериалам.
Группой открыт проект по автоматизации технологии «Кредитный конвейер». Цель разработки — построение прозрачного и управляемого кредитного процесса малого бизнеса, сокращение операционных затрат банка и времени работы по кредитному процессу, включая обработку кредитной заявки, сокращение уровня потерь банка за счет повышения качества обработки заявки.
В 2013 году изменились основные методы взыскания просроченной задолженности физических лиц. Если в предыдущие годы Сбербанк в основном использовал только собственные подразделения для сбора долгов населения, то в прошедшем году была создана дочерняя компания ООО «АктивБизнесКоллекшн», задачей которой является возврат просроченной задолженности по агентской схеме на конкурентных условиях с другими привлеченными коллекторскими агентствами. В 2013 году банк передал в дочернюю компанию проблемную задолженность на сумму 5,8 млрд рублей на момент передачи.
Также в 2013 году Сбербанк был активно представлен на рынке портфельных цессий кредитов физических лиц. Общий объем ссудной задолженности физических лиц, переданной по договорам цессии в 2013 году, составляет 16,7 млрд рублей.
Данная работа позволила зафиксировать финансовый результат по полученным в предыдущие годы потенциальным убыткам и высвободить ресурсы для повышения эффективности взыскания прочих просроченных платежей физических лиц.
Операционные риски
С мая 2013 года автоматизированная система управления операционными рисками внедрена во всех территориальных банках. В системе реализованы модули для проведения самооценки подразделений банка и мониторинга ключевых индикаторов риска. К модулю самооценки подключены сотрудники всех блоков. Ведется поэтапное подключение пользователей к модулю мониторинга ключевых индикаторов риска.
Для повышения качества управления операционными рисками назначены риск-координаторы во всех структурных подразделениях банка и дочерних обществах. С ними постоянно проводятся разъяснительные работы в части вопросов идентификации и управления операционными рисками.
Более подробная информация о рисках представлена в разделе «Управление финансовыми рисками» в финансовой отчетности группы по МСФО.