title: Commercial bank Interest risk management
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Франус Татьяна Александровна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Franus Tatana Aleksandrovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Дудкина Анастасия Николаевна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Dudkina Anastasia Nikolaevna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Пустовалова Татьяна Александровна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Pustovalova Tatana Aleksandrovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2021-04-07T21:02:44Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2021-04-07T21:02:44Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2020
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 060566
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/27352
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Процентный риск представляет собой одну из ключевых форм финансового риска, с которым сталкиваются коммерческие банки. Цель работы состоит в том, чтобы выявить взаимосвязь между финансовыми характеристиками коммерческого банка и уровнем его подверженности процентному риску. Для достижения цели были поставлены и последовательно решены следующие задачи:
  1.	Проанализировать структуру банковских рисков и процентный риск в частности;
  2.	Рассмотреть внутрибанковские методы управления процентным риском и эмпирические исследования по заданной тематике;
  3.	Дать определение уровню подверженности банка процентному риску и оценить его эмпирическим путем;
  4.	Провести регрессионный анализ для оценки взаимосвязи между финансовыми характеристиками коммерческого банка и уровнем подверженности банка к процентному риску;
  5.	Интерпретировать результаты эмпирического исследования и сформулировать выводы относительно их практического применения.
  Эмпирически было доказано, что с повышением процентной ставки доходность акции банка снижается. Результаты показывают, что подверженность коммерческого банка процентному риску систематически связана с некоторыми финансовыми характеристиками. В частности, была обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь между размером банка, а также отношением величины кредитного портфеля к валюте баланса и подверженностью банка процентному риску. Напротив, доля непроцентного дохода в общей выручке имеет обратную взаимосвязь с уровнем подверженности банка процентному риску. Также, было установлено, что коммерческие банки с государственной поддержкой в большей степени подвержены процентному риску.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Interest rate risk (IRR) represents one of the key forms of financial risk faced by commercial banks. The aim of this paper is to empirically investigate the main determinants of the interest rate exposure of Russian commercial banks by using time-series and panel data methodology. 
  To achieve the goal, the following tasks were set and successively resolved:
  1. To analyze the structure of bank risks;
  2. To consider internal bank methods for managing IRR and empirical research on a given topic;
  3. To determine the level of bank’s IRR exposure and evaluate this magnitude empirically;
  4. To conduct a regression analysis to assess the relationship between the financial characteristics of commercial banks and their exposure to IRR;
  5. To interpret results of the empirical research.
  Empirically, we have confirmed that with interest rate increase bank’s equity return decreases. In addition, the results indicate that interest rate exposure is systematically related to some bank-specific financial characteristics. In particular, a significant positive association is found between bank size, proportion of credit portfolio to total assets and banks’ IRR exposure. In contrast, the proportion of non-interest revenue to total revenue is significantly and negatively related to the level of bank’s IRR. It was also found that commercial banks supported by government are exposed to IRR in bigger proportion.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Коммерческий банк
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: процентный риск
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: цена акции
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: финансовые характеристики
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: российский банковский сектор
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Commercial banks
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: interest rate risk (IRR)
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: exposure
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: stocks
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: bank-specific characteristics
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Russian banking industry
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Commercial bank Interest risk management
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Управление процентным риском  коммерческого банка
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR_Dudkina_Nasta.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/27352/1/VKR_Dudkina_Nasta.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 2,4 MB
resources.filename: reviewSV_Otzyv_Dudkina.docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/27352/2/reviewSV_Otzyv_Dudkina.docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: ReviewSV
resources.size: 24,52 kB