title: Modelling and parameter estimation for Ornstein-Uhlenbeck process with a random coefficient of viscosity
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Русаков Олег Витальевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Дмитриев Дмитрий Игоревич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Dmitriev Dmitrii
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Кандидат физико-математических наук, доцент О.В.Русаков
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor O.V.Rusakov
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2016-10-10T02:16:55Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2016-10-10T02:16:55Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2016
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 046454
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/4919
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В данной работе рассматриваются некоторые обобщения процесса Орнштейна-Уленбека, в частности, процесс Орнштейна-Уленбека со случайным коэффицентом вязкости лямбда. Описаны свойста этого процесса. Целью данной работы является описание алгоритмов моделирования данного процесса в статистическом пакете R. Приводятся некоторые методы оценки параметров.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: In this work some of Ornstein-Uhlenbeck process generalizations are analyzed, Ornstein-Uhlenbeck processes with a random coefficient of viscosity in particular. Its properties are given. The goal is to describe algorithms for modelling of aforementioned process using R statistical software. Methods are also given for parameter estimation.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Процесс Орнштейна-Уленбека
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: преобразование Лапласа
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: пуассоновские субординаторы
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: статистический пакет R
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Ornstein-Uhlenbeck process
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Laplace transform
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Poisson subordinators
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: R statistical software
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Modelling and parameter estimation for Ornstein-Uhlenbeck process with a random coefficient of viscosity
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Моделирование и оценка параметров процесса Орнштейна-Уленбека со случайным коэффициентом вязкости
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: thesis_dmitriev.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4919/1/thesis_dmitriev.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 497,44 kB
resources.filename: reviewSV_DimDim_otz_na.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4919/2/reviewSV_DimDim_otz_na.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 34,44 kB
resources.filename: reviewSV_Dmitriev_gu(1).pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4919/6/reviewSV_Dmitriev_gu%281%29.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewRev
resources.size: 97,55 kB