title: Mathematical models of currency risk hedging
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Кумачева Сурия Шакировна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Kumaceva Suria Sakirovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Николаев Константин Игоревич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Nikolaev Konstantin Igorevic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Лежнина Елена Александровна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Leznina Elena Aleksandrovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2021-03-24T15:08:44Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2021-03-24T15:08:44Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2019
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 049142
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/25979
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В данной работе поведено исследование по оценке риска, а именно получение характеристики "стоимость под риском". Рассмотрены математические методы, позволяющие получить эту оценку. На примере реальной компании, на основе результатов по оценке риска, проведен расчет доходности стратегии хеджирования с применением фьючерсных контрактов.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: This paper presents a risk assessment research, namely, obtaining the “value at risk” characteristic. Mathematical methods for obtaining this estimate are considered. Using the example of a real company, based on the risk assessment results, the hedging strategy is calculated using futures contracts.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: оценка риска
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: авторегрессионные модели условной гетероскедастичности
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: стоимость под риском
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: хеджирование
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: risk estimation
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: value at risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: hedge
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: autoregressive models of conditional heteroscedasticity
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Mathematical models of currency risk hedging
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Математические модели хеджирования валютных рисков
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/25979/1/VKR.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 1,92 MB