title: Binominal tree numeric procedure for convertible bonds valuation
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Колесов Дмитрий Николаевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Kolesov Dmitrij Nikolaevic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Васильев Константин Геннадьевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Vasilev Konstantin Gennadevic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Алексеев Дмитрий Олегович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Alekseev Dmitrij Olegovic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Воронова Наталья Степановна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Voronova Natala Stepanovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2021-08-01T11:50:56Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2021-08-01T11:50:56Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2020
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 020119
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/31409
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В исследовании рассматриваются теоретические и практические аспекты оценки стоимости конвертируемых облигаций с помощью построения биномиальных деревьев. 
  Первая глава работы является теоретической, в ее рамках определен  понятийный аппарат исследования, разработана новая классификация конвертируемых облигаций, насчитывающая 19 классификационных признаков. Также выделены тенденции и современное состояние рынка конвертируемых облигаций, как в России, так и за рубежом.
  Во второй главе систематизированы исследования в области оценки стоимости конвертируемых облигаций. Кроме описания теории, в работе рассмотрены конкретные примеры еврооблигаций, а также даны рекомендации по применению метода в части подбора параметров для модели, что обуславливает практическую значимость исследования.
  Третья глава работы содержит анализ результатов применения метода оценки стоимости конвертируемых облигаций путем построения биномиального дерева на реальных данных (выборка из 10 еврооблигаций), анализ факторов и оценку их влияния на цену конвертируемых облигаций, анализ модификаций метода для повышения точности оценки, приведены расчеты с использованием предлагаемых формул и доказана их эффективность.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: The study addresses the theoretical and practical aspects of convertible bonds valuation through the construction of binomial trees. 
  The first chapter of the work is theoretical. In this chapter, the conceptual mechanism of the study is defined and a new classification of convertible bonds is developed with 19 criteria of classification. Trends and current condition of the convertible bond market, both in Russia and abroad, are also highlighted.
  The second chapter contains systematized studies of convertible bonds valuation. In addition to the theory presentation, the study covers the specific examples of Eurobonds and provides recommendations on how to apply the method in terms of selecting parameters for the model, which determines the practical significance of the study.
  The third chapter of the work provides the analysis of the results of the application of the method for convertible bonds valuation by constructing a binomial tree on real data (a sample of 10 Eurobonds), the analysis of factors and the estimation of their impact on the price of convertible bonds, the analysis of method modifications to improve the valuation accuracy. The calculations are shown using the proposed formulas and their effectiveness is proved.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Конвертируемые облигации
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: оценка конвертируемых облигаций
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: метод построения биномиального дерева
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Convertible bonds
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: convertible bonds valuation
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: binomial tree model
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Binominal tree numeric procedure for convertible bonds valuation
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Оценка стоимости конвертируемых облигаций методом построения биноминального дерева
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR._Alekseev_D.O._st020119.docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/31409/1/VKR._Alekseev_D.O._st020119.docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: Article
resources.size: 1,29 MB