title: Simulation model of American option
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Дмитриев Алексей Валерьевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Миллер Анастасия Александровна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Miller Anastasiia
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Ермаков Сергей Михайлович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Ermakov Sergei Mikhаilovich
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2018-07-25T20:34:32Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2018-07-25T20:34:32Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2017
metadata.lang: -
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 015603
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/11558
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В работе исследуется вопрос применимости метода квази Монте-Карло к задаче оценки стоимости Американских опционов с помощью моделирования. Объектами исследования являются квазислучайные последовательности Холтона и Соболя, применённые к методам случайных деревьев и наименьших квадратов. Также уделено внимание методу рандомизации квази Монте-Карло с помощью случайного сдвига. Предложен новый метод оценки стоимости Американских опционов, совмещающий идеи методов случайного дерева и наименьших квадратов для использования при числе моментов исполнения опциона m → ∞. Доказаны асимптотические состоятельность и несмещённость предлагаемой оценки.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: The problem of Quasi-Monte Carlo applicability to the problem of pricing American options using simulation is studied in this thesis. Two low-discrepancy sequences, Halton and Sobol, are explored together with random tree and least squares option pricing methods. Randomized shifting technique is employed to estimate the variance of Quasi-Monte Carlo estimators. A new estimator, which is a combination of random trees and least squares, is provided, aiming to solve the problem of exponential time complexity of random tree method. The asymptotic consistency of the estimator is proven.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.lang: -
metadata.name: dc.subject
metadata.value: американские опционы
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: квази монте карло
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: рандомизированный квази монте карло
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: option pricing
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: quasi monte carlo
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: randomised quasi monte carlo
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: american options
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Simulation model of American option
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Имитационная модель американского опциона
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: thesis.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/11558/1/thesis.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 1,05 MB
resources.filename: reviewSV_doc04731120170530150401.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/11558/2/reviewSV_doc04731120170530150401.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 372,38 kB
resources.filename: reviewSV_Review_eng.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/11558/4/reviewSV_Review_eng.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewRev
resources.size: 333,39 kB
resources.filename: reviewSV_stt01271_Dmitriev_Aleksej_Valerevich_(reviewer)(En).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/11558/5/reviewSV_stt01271_Dmitriev_Aleksej_Valerevich_%28reviewer%29%28En%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewRev
resources.size: 2,75 kB
resources.filename: reviewSV_stt01271_Dmitriev_Aleksej_Valerevich_(reviewer)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/11558/6/reviewSV_stt01271_Dmitriev_Aleksej_Valerevich_%28reviewer%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewRev
resources.size: 6,09 kB
resources.filename: reviewSV_st003586_Ermakov_Sergej_Mixajlovich_(supervisor)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/11558/7/reviewSV_st003586_Ermakov_Sergej_Mixajlovich_%28supervisor%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewSV
resources.size: 1,55 kB