title: Using duration and modified duration as a risk measure
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Колесов Дмитрий Николаевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Рухлова Наталья Алексеевна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Rukhlova Natalia
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: кандидат экономических наук, доцент, Д.Н. Колесов
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Candidate of Economics, Associate Professor D.N. Kolesov
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2016-10-10T02:12:12Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2016-10-10T02:12:12Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2016
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 010990
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/4092
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В работе рассмотрены основные понятия, связанные с облигациями, а также даны определения дюрации Маколея и модифицированной дюрации. Описаны основные классификации облигаций. В работе приведен один из главных рисков эмитента. Рассмотрены, какие существуют риски у инвестора. Выявлено каким образом можно использовать дюрацию Маколея и модифицированную дюрацию как меру риска.
  В ходе работы проведен анализ корпоративных облигаций нефтегазового сектора. По данным облигациям рассчитаны дюрация Маколея, модифицированная дюрация, доходность к погашению, мера выпуклости. На основе полученных результатов сделаны выводы о степени влияния конкретных факторов на дюрацию Маколея. Посчитаны  процентные изменения цен на облигации при изменении рыночной доходности.
  Объем работы составляет 50 страниц. Работа включает в себя 3 главы, 14 рисунков, 10 таблиц, 30 источников и 1 приложение.
  Ключевые слова: облигации, мера риска, дюрация, модифицированная дюрация, инвестор, эмитент, рыночная доходность
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: In the work was gave a definition of the bond, the Macaulay duration, the modified duration. Was studied general classifications of bonds. Also in the work was mentioned the main risk of issuers and some risks of investors. Was defined that Macaulay duration and modified duration can be used as measure of risk.
  Analyzed the oil and gas market corporate bonds. Was calculated Macaulay duration, modified duration, YTM, measure of convexity. Then was made conclusion what can affect on value of duration. In the work was calculated the percent of changing bond price if the market yield will change.
  The work includes 50 pages, 3 chapters, 14 illustrations, 10 tables, 30 sources and 1 attachment
  Key words: bonds, measure of risk, duration, modified duration, investor, issuer market yield.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: облигации
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: мера риска
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: дюрация
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: модифицированная дюрация
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: эмитент
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: инвестор
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: рыночная доходность
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: bonds
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: measure of risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: duration
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: modified duration
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: investor
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: issuer
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: market yield
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Using duration and modified duration as a risk measure
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Использование дюрации и модифицированной дюрации как меры риска
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR_fInal_Ruklova.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4092/1/VKR_fInal_Ruklova.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 2,64 MB
resources.filename: reviewSV_otzyv_rukovoditelya_Ruxlova.docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4092/2/reviewSV_otzyv_rukovoditelya_Ruxlova.docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: ReviewSV
resources.size: 24,36 kB
resources.filename: reviewSV_st001135_Kolesov_Dmitrij_Nikolaevich_(supervisor)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4092/3/reviewSV_st001135_Kolesov_Dmitrij_Nikolaevich_%28supervisor%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewSV
resources.size: 8,55 kB
resources.filename: reviewSV_Recenziya_Ruxlova.docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4092/7/reviewSV_Recenziya_Ruxlova.docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: ReviewRev
resources.size: 39,94 kB
resources.filename: reviewSV_st001135_Kolesov_Dmitrij_Nikolaevich_(reviewer)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4092/8/reviewSV_st001135_Kolesov_Dmitrij_Nikolaevich_%28reviewer%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewRev
resources.size: 8,25 kB