title: The interconnection between the prices of shares and the prices of their derivatives on Russian markets
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Bukhvalov, Alexander V.
metadata.lang: -
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Nikitin, Dmitry M.
metadata.lang: -
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Никитин, Д. М.
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2014-03-29T19:34:31Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2014-03-29T19:34:31Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2011
metadata.lang: -
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/972
metadata.lang: -
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: English
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.publisher
metadata.value: Master in International Business, Graduate School of Management, Saint Petersburg State University
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: фьючерс на индекс РТС
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: связь стоимости фьючерса и индекса
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: торговая стратегия
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: The interconnection between the prices of shares and the prices of their derivatives on Russian markets
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Связь стоимости акций со стоимостью производных иснструментов на российских фондовом и фьючерсном рынках
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.type
metadata.value: Thesis
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.description.altabstract
metadata.value: В работе исследуется связь значений российского индекса РТС и фьючерса на индекс РТС. Проанализированы данные всех торговых дней с января по апрель 2011 года. В качестве метода анализа использовался тест причинности по Гренджеру, позволяющий определить линейную зависимость значений одной временной серии от значений другой серии с определенной задержкой (лагом). В результате исследования получены уверенные статистические доказательства лидирующей роли фьючерса с лагом до 5 минут. Результаты этой работы близки к результатам исследований развитых рынков. На основании лидирующей роли фьючерса автор создал торговую стратегию, готовую к использованию инвестиционными банками, индексными, арбитражными фондами, описал ее основные блоки и указал методы повышения доходности.
metadata.lang: en_GB
resources.filename: Nikitin_Advisor's Reference.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/972/1/Nikitin_Advisor%27s%20Reference.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.size: 706,33 kB
resources.filename: Nikitin_Referee's Review.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/972/2/Nikitin_Referee%27s%20Review.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.size: 677,73 kB
resources.filename: Interconnection between prices of shares and prices of its derivatives on Russian market master's thesis (MIB) – ВШМ СПбГУ – Vivaldi.html
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/972/6/Interconnection%20between%20prices%20of%20shares%20and%20prices%20of%20its%20derivatives%20on%20Russian%20market%20master%27s%20thesis%20%28MIB%29%20%e2%80%93%20%d0%92%d0%a8%d0%9c%20%d0%a1%d0%9f%d0%b1%d0%93%d0%a3%20%e2%80%93%20Vivaldi.html
resources.format: Full Text available in Vivaldi
resources.size: 34,21 kB