title: Equilibrium Relationship Between Index Derivatives
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Буряк Игорь Владимирович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Burak Igor Vladimirovic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Исламов Руслан Илгарович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Islamov Ruslan Ilgarovic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Бухвалов Александр Васильевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Buhvalov Aleksandr Vasilevic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2021-04-07T21:01:00Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2021-04-07T21:01:00Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2020
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 039771
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/27198
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Цель: исследовать кросс-эффективность рынка фьючерсов и опционов и внутреннюю эффективность рынка опционов Варшавской фондовой биржи. 
  Задачи: а) провести обзор литературы в поле эффективности рынка, производных ценных бумаг и их роли на финансовых рынках; б) выделить основные подходы к оценке внутренней эффективности рынка опционов и кросс-эффективности рынков опционов и фьючерсов; в) применить выбранные методологии к данным Варшавской фондовой биржи; г) сформулировать вывод на основании проведенного эмпирического исследования. 
  Результаты: рынки деривативов Варшавской фондовой биржи внутренне неэффективны (возможен арбитраж в опционах), но присутствует кросс-эффективность (невозможен арбитраж между фьючерсами и опционами).
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Goal: to research the cross-market efficiency of options-futures markets and intra-market efficiency of options markets in Warsaw Stock Exchange.
  Tasks: a) provide an overview of academic literature in the field of market efficiency, derivative securities and their role in financial markets; b) summarize the existing approaches to options intra-market and options/futures cross- market efficiency; c) implement the chosen methodology to the data collected from WSE; d) draw conclusions on top of the conducted empirical research. 
  Results: there is cross-market efficiency and there is no intra-market efficiency in WSE derivatives markets.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Индексные производные
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: опционы
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: фьючерсы
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: эффективность рынка.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Index derivatives
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: options
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: futures
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: market efficiency.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Equilibrium Relationship Between Index Derivatives
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Равновесное соотношение между деривативами на индекс
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: Islamov_Thesis.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/27198/1/Islamov_Thesis.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 661,85 kB
resources.filename: reviewSV_Scientific_advisor_reference_2020_Islamov.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/27198/2/reviewSV_Scientific_advisor_reference_2020_Islamov.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 21,59 kB