title: Comparative Analysis of Volatility Measurement Methods for Russian Stock Market
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Ильина Юлия Борисовна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Ilina Ulia Borisovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Сарахатунов Артем Емзарович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Sarahatunov Artem Emzarovic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Окулов Виталий Леонидович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Okulov Vitalij Leonidovic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2023-07-26T12:58:46Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2023-07-26T12:58:46Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2023
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 076256
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/43408
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Выпускная квалификационная работа на тему: «Сравнительный анализ методов измерения волатильности на российском фондовом рынке».
  Объектом исследования стал российский фондовый рынок и индекс РТС.
  Предметом исследования послужили меры измерения волатильности.
  Структура выпускной работы содержит введение, две главы, заключение, список используемой литературы и приложения.
  Введение описывает актуальность исследования, определяет цель и задачи работы, объект и предмет исследования.
  Первая глава описывает использованные в работе данные, их особенности и объем, а также анализирует методы измерения волатильности.
  Во второй главе рассматриваются описание построенных моделей, а также их точность предсказаний и качество, на основание чего и определяется лучшая мера волатильности.
  Заключение содержит выводы по результатам проведенного исследования и подчеркивает новизну и значимость работы.
  Объем работы составляет 44 страницы. Работа содержит 20 таблиц, 9 рисунков и 2 приложения. При написании использовалось 26 источников.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Final qualification work on the topic: "Comparative Analysis of Volatility Measurement Methods for Russian Stock Market".
  The object of research was the Russian stock market and the RTS index.
  The measures of volatility measurement served as the subject of the study.
  The structure of the paper contains an introduction, two chapters, conclusion, list of references and appendixes.
  The introduction describes the relevance of the research, defines the goal and objectives of the work, the object and subject of the study.
  The first chapter describes the data used in the work, their features and volume, and analyzes the methods for measuring volatility.
  The second chapter discusses the description of the models built, as well as their prediction accuracy and quality and determines the best measure of volatility.
  The conclusion contains a summary of the results of the study and emphasizes the novelty and significance of the work.
  The paper is 44 pages long. The work contains 20 tables, 9 figures and 2 applications. When writing used 26 sources.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Меры волатильности
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: модель GARCH
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: прогнозирование волатильности
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: российский фондовый рынок
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Volatility measures
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: GARCH model
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: volatility forecasting
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: russian stock market
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Comparative Analysis of Volatility Measurement Methods for Russian Stock Market
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Сравнительный анализ методов измерения вoлатильности для российского фондового рынка
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR_Sarahatunov_Artem.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/43408/2/VKR_Sarahatunov_Artem.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 1,25 MB
resources.filename: reviewSV_Otzyv_Sarahatunov.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/43408/3/reviewSV_Otzyv_Sarahatunov.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 129,28 kB