title: Stochastic models for valuation of financial derivatives
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Тур Анна Викторовна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Берзиньш Андрей Айнарович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Berzinsh Andrii
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: кандидат физико-математических наук А.В. Тур
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Candidate of Physics and Mathematics A.V. Tur
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2016-10-10T02:16:28Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2016-10-10T02:16:28Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2016
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 023393
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/4781
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В работе, на реальных данных, реализованы Биномиальная модель оценки стоимости опциона пут Европейского типа и Метод Блэка-Шоулза для оценки стоимости опциона пут Европейского типа.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: In a paper on real data, implemented Binomial valuation model put option value of European type and method for the Black-Scholes valuation of the put option of the European type.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Опцион
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Опцион Европейского типа
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Опцион пут
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Биномиальная модель
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Метод Блека-Шоулза
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Биномиальная сетка.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Option
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: European option
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: put option
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: binomial model
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: the Black-Scholes method
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: binomial grid.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Stochastic models for valuation of financial derivatives
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Стохастические модели оценки стоимости производных финансовых инструментов
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: Diplom.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4781/1/Diplom.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 395,31 kB
resources.filename: reviewSV_st007766_Tur_Anna_Viktorovna_(supervisor)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4781/2/reviewSV_st007766_Tur_Anna_Viktorovna_%28supervisor%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewSV
resources.size: 2,88 kB
resources.filename: reviewSV_rec_Berzinsh.docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4781/6/reviewSV_rec_Berzinsh.docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: ReviewRev
resources.size: 14,92 kB