title: Estimation of portfolio risk: Case of Russian commercial bank
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Berezinets, Irina V.
metadata.lang: -
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Dudnik, Maxim E.
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2014-06-14T20:14:17Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2014-06-14T20:14:17Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2014
metadata.lang: -
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/1277
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: The aim of the work is to elaborate o a new technique for equity portfolio Value-at-Risk estimate and test it in case of developing market. The main task is to estimate VaR’s of a set of portfolios  using Kalman Filter and Variance-Cavariance approaches; compare results. Key results: application of Kalman filter for VaR estimated returns more reliable results, than variance-covariance matrix.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: English
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.publisher
metadata.value: Graduate School of Management, Saint Petersburg State University, Master in Corporate Finance
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: risk management
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: market risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: portfolio risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Value-at-Risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Kalman filter
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: filtering in finance
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: риск менеджмент
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: портфельный риск
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: рыночный риск
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Value-at-Risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: фильтр Калмана
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: фильтрация в финансах
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Estimation of portfolio risk: Case of Russian commercial bank
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Оценка портфельного риска российского коммерческого банка
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.type
metadata.value: Thesis
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.altauthor
metadata.value: Дудник, M. E.
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.altabstract
metadata.value: Цель работы заключается в апробации нового метода расчета Value-at-Risk, ассоциированного с портфелем акций. Основной задачей работы является расчет VaR с помощью фильтра Калмана, а также сравнение результатов с полученными путем применения метода матрицы вариации-ковариации. Основные результаты: использование фильтра Калмана при расчете VaR приводит к более точным результатам, нежели использование матрицы вариации-ковариации.
metadata.lang: en_GB
resources.filename: Estimation of portfolio risk  case of a Russian commercial bank master's thesis (MCF) – ВШМ СПбГУ – Vivaldi.html
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/1277/3/Estimation%20of%20portfolio%20risk%20%20case%20of%20a%20Russian%20commercial%20bank%20master%27s%20thesis%20%28MCF%29%20%e2%80%93%20%d0%92%d0%a8%d0%9c%20%d0%a1%d0%9f%d0%b1%d0%93%d0%a3%20%e2%80%93%20Vivaldi.html
resources.format: Full Text available in Vivaldi
resources.size: 33,51 kB