title: Calculation of European option price using  Monte-Carlo method
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Богданов Александр Владимирович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Войцеховская Виктория Анатольевна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Voitsekhovskaia Viktoriia
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: доктор физико-математических наук, профессор А.В. Богданов
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Doctor of Physics and Mathematics, Professor A.V. Bogdanov
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2016-10-10T02:12:51Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2016-10-10T02:12:51Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2016
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 011899
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/4241
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В данной работе рассмотрена задача эффективного нахождения цены европейского и, в качестве усложнения, азиатского опционов. Исследовано решение стохастического дифференциального уравнения, континуального интеграла  и уравнения в частных производных методом Монте-Карло, и формализованы соответствующие алгоритмы. Так же рассмотрен вопрос об ускорении вычислений с помощью MATLAB и OpenCL, и описан процесс реализации параллельных алгоритмов на базе указанных технологий. Проведен анализ полученных ускорений при запуске на высокопроизводительных гибридных кластерах РЦ ВЦ СПбГУ. Сделаны выводы о целесообразности применения описанных технологий в решении рассматриваемой задачи.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: This work explore the question of effective way for European and  Asian option estimation.  Solving of stochastic  differential equation,  path integral and partial differential equation by direct simulation Monte-Carlo method approaches are considered and respective algorithms are formalized. The problem of computing acceleration using MATLAB and OpenCL is researched and the process of parallel algorithms writing using this technologies is described.  Analysis of obtained acceleration by running algorithms on high-performance cluster of RC CC of SPBSU is carried out. The conclusion is made about expediency of using described technologies in considered problem.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: метод Монте-Карло
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: европейский опцион
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: азиатский опцион
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: параллельные вычисления
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: MATLAB
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: OpenCL
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Monte-Carlo method
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: european option
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: asian option
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: parallel computing
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: MATLAB
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: OpenCL
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Calculation of European option price using  Monte-Carlo method
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Расчет цены европейского опциона методом Монте-Карло
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: st011899.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4241/1/st011899.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 603,64 kB
resources.filename: reviewSV_st005974_Bogdanov_Aleksandr_Vladimirovich_(supervisor)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4241/2/reviewSV_st005974_Bogdanov_Aleksandr_Vladimirovich_%28supervisor%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewSV
resources.size: 2,96 kB
resources.filename: reviewSV_2016_Vojcexovskaya_SPbGU_RECENZIYA.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4241/6/reviewSV_2016_Vojcexovskaya_SPbGU_RECENZIYA.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewRev
resources.size: 82,92 kB
resources.filename: reviewSV_st005974_Bogdanov_Aleksandr_Vladimirovich_(reviewer)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4241/7/reviewSV_st005974_Bogdanov_Aleksandr_Vladimirovich_%28reviewer%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewRev
resources.size: 3,21 kB