title: Application of copula functions in data analysis
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Буре Владимир Мансурович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Арасланова Валерия Альбертовна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Araslanova Valeriia
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: доктор технических наук,  В.М. Буре
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Doctor of Engineering, Associate Professor V.M. Bure
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2016-10-10T02:12:34Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2016-10-10T02:12:34Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2016
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 011434
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/4164
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В данной работе, с помощью метода копула-функций исследуется российский фондовый рынок. Метод основан на вычислении отклонений между оценкой копула-функции и независимой, ко- и контрмонотонной копула-функциями. Рассматривается фондовый рынок в целом и некоторые его сектора. Полученные результаты сравниваются с реальной экономической ситуацией в течение последних лет. Кроме того, решается задача нахождения временных лагов между ценами нефти и бензина.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: In this work  the Russian stock market is investigated. 
  The   method of copula-functions is used in the work.
  This method is based on the calculation of the deviations between assessment of copula-function and the independent copula-function,   minimal and maximum copula-functions.
  We examine the overall market and some individual market sectors. The results are compared with the real situation on the stock market during last  years. Also, the task of finding time lags between the cost of oil and gasoline is studied.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: копула-функции
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: фондовый рынок
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: временные лаги
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: copula-functions
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: stock market
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: time lags
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Application of copula functions in data analysis
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Применение копула-функций в анализе данных
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: Diplom_Araslanova.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4164/1/Diplom_Araslanova.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 666,15 kB
resources.filename: reviewSV_st006717_Bure_Vladimir_Mansurovich_(supervisor)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4164/2/reviewSV_st006717_Bure_Vladimir_Mansurovich_%28supervisor%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewSV
resources.size: 2,77 kB
resources.filename: reviewSV_st006717_Bure_Vladimir_Mansurovich_(reviewer)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4164/6/reviewSV_st006717_Bure_Vladimir_Mansurovich_%28reviewer%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewRev
resources.size: 4,97 kB