title: Risk-management in commercial banks
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Назаренко Анастасия Александровна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Nazarenko Anastasia Aleksandrovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Максакова Ольга Андреевна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Maksakova Olga Andreevna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Казанский Александр Вячеславович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Kazanskij Aleksandr Vaceslavovic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2023-07-26T12:45:05Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2023-07-26T12:45:05Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2023
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 078363
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/42871
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Работа посвящена исследованию банковского управления рисками. Рассмотрено законодательство, регулирующее банковскую деятельность. Проанализированы четыре основных вида риска: риск ликвидности, кредитный, рыночный и операционный риск. Они проанализированы с точки зрения законодательных норм, которые предписывают использование моделей и структуру систем по управлению рисками. Приведены послабления введенные регулятором с связи с нестабильной экономико-политической обстановкой. Было проведено сравнение между несколькими схожими нормативами ликвидности и уточнено их предназначение. Рассмотрены сложности, которые возникают у банки с связи с применением законодательных норм. Сделан вывод, что они действительно присутствуют, так как нормы сравнительно новые и требуют длительной подготовки с точки зрения сбора статистических данных и построения систем по риск-менеджменту. Кроме того, рассмотрены новые модели для оценки рисков и новые исследования природы определенных видов рисков, предлагаемые учеными-практиками. Сделан вывод, что инструменты, связанные с суверенными заемщиками, хотя им присваивается почти нулевой кредитный риск, не столь безопасны, как может казаться, поскольку они подвержены другим рискам. Практическая часть сконцентрирована на анализе управления кредитным риском. Рассмотрены две методики банка, предоставленных на конфиденциальной основе, по оценке финансового положения заемщика и по формированию уровня резервов. По первой методике была выделена схема присвоения балльной оценки. Из положения по формированию резервов была проанализирована процедура получения конкретного уровня резервов исходя из финансового положения заемщика и качества обслуживания долга и были выделены недочеты.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: This paper is devoted to a study of banking risk management. It considers the legislation governing banking activities. Four main types of risk are analysed: liquidity risk, credit risk, market risk and operational risk. They are analysed in terms of legislation that prescribes the use of models and the structure of risk management systems. The easing introduced by the regulator due to the unstable economic and political situation is described. A comparison was made between several similar liquidity ratios and their purpose was clarified. The difficulties encountered by banks with the application of legislative norms were considered. It is concluded that they are indeed present, as the norms are relatively new and require lengthy preparation in terms of collecting statistical data and building risk management systems. In addition, new models for risk assessment and new research on the nature of certain types of risks proposed by practitioners are considered. It is concluded that instruments associated with sovereign borrowers, although they are assigned near-zero credit risk, are not as safe as they may seem, as they are subject to other risks. The practical part concentrates on an analysis of credit risk management. Two bank methodologies, provided on a confidential basis, for assessing a borrower's financial position and for building up provisioning levels, are reviewed. For the first methodology, the scoring scheme was highlighted. From the provisioning regulation, the procedure for obtaining a specific provisioning level based on the borrower's financial position and debt service quality was analysed and deficiencies were highlighted.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: банки
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: коммерческие банки
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: риск-менеджмент
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: риск ликвидности
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: кредитный риск
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: уровень резервов
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: рыночный риск
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: операционный риск
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: banks
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: commercial banks
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: risk management
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: liquidity risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: credit risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: loan provisioning
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: market risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: operational risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Risk-management in commercial banks
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Риск-менеджмент в коммерческом банке
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: Maksakova_O._Risk_menedzment_v_kommerceskih_bankah.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/42871/2/Maksakova_O._Risk_menedzment_v_kommerceskih_bankah.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 1,59 MB
resources.filename: reviewSV_Maksakova_otzyv.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/42871/3/reviewSV_Maksakova_otzyv.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 176,51 kB
resources.filename: reviewSV_st078363_Maksakova_Olga_Andreevna_(supervisor)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/42871/4/reviewSV_st078363_Maksakova_Olga_Andreevna_%28supervisor%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewSV
resources.size: 28 B