title: Numerical analysis of financial mathematics structures
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Богданов Александр Владимирович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Попова Евгения Николаевна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Popova Evgeniia
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: доктор физико-математических наук, профессор А.В. Богданов
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Doctor of Physics and Mathematics, Professor A.V. Bogdanov
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2016-10-10T02:14:08Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2016-10-10T02:14:08Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2016
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 013231
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/4455
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В настоящее время используется множество суперкомпьютеров с гетерогенной архитектурой, поэтому технология CUDA применяется к огромному количеству задач, в том числе и в финансовой математике. Для вычисления цены опционов широко используются методы Монте-Карло, которые обладают высокой степенью параллелизма. В данной работе исследуются методы ценообразования европейских и азиатских опционов. Рассмотрены методы монте-карло, которые используют стохастическое дифференциальное уравнение и континуальный интеграл. Для эффективной работы этих алгоритмов используются гетерогенные вычислительные системы и технология CUDA.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Currently, many supercomputers with heterogeneous architectures are widely used, so CUDA technology is applied to a large number of tasks, including in financial mathematics. To calculate the option prices it is widely used Monte Carlo methods, which have a high degree of parallelism. In this paper, I research methods of European and Asian options pricing: the methods of Monte Carlo, which use stochastic differential equation and the path integral. To be effective, these algorithms are used heterogeneous computing technology and CUDA.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: опцион
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: ценообразование
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: метод Монте-Карло
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: CUDA
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: параллельные вычисления
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: option
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: pricing
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Monte Carlo method
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: CUDA
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: parallel computing
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Numerical analysis of financial mathematics structures
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Численный анализ структур в финансовой математике
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: st013231.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4455/1/st013231.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 738,58 kB
resources.filename: reviewSV_st005974_Bogdanov_Aleksandr_Vladimirovich_(supervisor)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4455/2/reviewSV_st005974_Bogdanov_Aleksandr_Vladimirovich_%28supervisor%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewSV
resources.size: 4,14 kB
resources.filename: reviewSV_2016_Popova_SPbGU_RECENZIYA.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4455/6/reviewSV_2016_Popova_SPbGU_RECENZIYA.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewRev
resources.size: 85,09 kB
resources.filename: reviewSV_st005974_Bogdanov_Aleksandr_Vladimirovich_(reviewer)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/4455/7/reviewSV_st005974_Bogdanov_Aleksandr_Vladimirovich_%28reviewer%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewRev
resources.size: 3,35 kB