title: Investment portfolio creation and management on the Russian security market
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Калайда Светлана Александровна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Мустафаев Орхан Панах оглы
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Mustafayev Orkhan Panah ogly
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Коршунов Олег Юрьевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Korshunov Oleg Iurevich
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2018-07-26T15:26:46Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2018-07-26T15:26:46Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2018
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 041082
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/13739
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Инвесторы в своей деятельности преследуют одни и те же общие цели, а именно максимизация доходности и минимизация риска от вложения в различные виды инвестиционных объектов. На сегодняшний день существует множество теорий построения инвестиционных портфелей. В рамках данной работы были рассмотрены модели построения инвестиционных портфелей по Марковицу и Шарпу. Модель Уильяма Шарпа  -  не новый способ построения инвестиционных портфелей, а является упрощенным вариантом модели Марковица, позволяющий сократить расчеты в несколько раз. Хотелось бы отметить, что с развитием информационных технологий, данное преимущество модели Шарпа отошло на второй план. Основной целью работы является применение данных моделей при формировании инвестиционных портфелей. При формировании портфелей были использованы обыкновенные акции различных компаний по отраслевой направленности, среди них: нефтегазовый сектор, телекоммуникации, акции добывающих компаний и т.д.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Investors in their work pursuing the same common goal^ maximizing income and minimizing the risk of investing in different asset classes. To date, there are many theories of building investment portfolios.  In the framework of this paper, models for constructing investment portfolios for Markowitz and Sharpe were considered. The model of William Sharpe is not a new way of constructing investment portfolios, but is a simplified version of the Markowitz model, which makes it possible to reduce the calculations several times. I would like to note that with the development of information technology, this advantage of the Sharp model has receded into the background. The main purpose of the work is the application of these models in the formation of investment portfolios. During the formation of portfolios, common shares of various companies were used by sectoral focus, among them: oil and gas sector, telecommunications, shares of extractive companies, etc.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Доходность
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: риск
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: ценные бумаги
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: модель Гарри Марковица
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: модель Уильяма Шарпа
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Income
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: securities
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: model Harry Markowitz
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: model of William Sharpe
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Investment portfolio creation and management on the Russian security market
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Формирование и управление инвестиционным портфелем на российском рынке ценных бумаг
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR_Mustafaev_Orxan.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13739/1/VKR_Mustafaev_Orxan.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 1,58 MB
resources.filename: reviewSV_Otzyv_Mustafaev.PDF
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13739/2/reviewSV_Otzyv_Mustafaev.PDF
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 98,91 kB
resources.filename: reviewSV_Recenziya_Mustafaev.PDF
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13739/3/reviewSV_Recenziya_Mustafaev.PDF
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewRev
resources.size: 127,41 kB
resources.filename: reviewSV_st007394_Kalajda_Svetlana_Aleksandrovna_(reviewer)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13739/4/reviewSV_st007394_Kalajda_Svetlana_Aleksandrovna_%28reviewer%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewRev
resources.size: 5,75 kB
resources.filename: reviewSV_st003023_Korshunov_Oleg_YUrevich_(supervisor)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13739/5/reviewSV_st003023_Korshunov_Oleg_YUrevich_%28supervisor%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewSV
resources.size: 4,85 kB