title: Economic and mathematical methods in stocks portfolio management
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Ковалев Виталий Валерьевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Викулин Антон Владимирович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Vikulin Anton
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Воронцовский Алексей Владимирович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Vorontsovskii Aleksei Vlаdimirovich
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2018-07-26T15:26:41Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2018-07-26T15:26:41Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2018
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 040920
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/13711
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: При формировании инвестиционного портфеля его собственники сталкиваются с проблемой оценки стоимости активов, которая в свою очередь зависит от их риска и доходности. В этом отношении широкое применение в процессе принятия рисковых решений на фондовом рынке нашла модель ценообразования на финансовые активы (англ. capital asset pricing model – CAPM). По мимо этого при формировании инвестиционного портфеля очень важно прослеживать связь ценных бумаг с различными факторами, которые могут оказывать на них влияние. Для ответа на данный вопрос в Мире получило широкое применение модель арбитражного ценообразования (англ. arbitrage pricing theory). Данная работа раскрывает основную сущность равновесной модели ценообразования на финансовые активы (CAPM), а также теории арбитражного ценообразования (АРТ). Кроме этого, приведены результаты экспериментальных расчётов с использованием практических выводов и рекомендаций данных моделей.   
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: When forming an investment portfolio, its owners face the problem of assessing the value of assets, which in turn depends on their risk and profitability. In this regard, the wide application in the process of taking risky decisions in the stock market has found the model of pricing for financial assets (capital asset pricing model - CAPM). In addition to this, when forming an investment portfolio, it is very important to trace the connection of securities with various factors that may influence them. To answer this question, the arbitrage pricing theory has been widely applied in the World. This work reveals the main essence of the equilibrium pricing model for financial assets (CAPM), as well as the theory of arbitration pricing (ART). In addition, the results of experimental calculations are presented using practical conclusions and recommendations of these models.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: САРМ
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: коэффициент «бета»
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: коэффициент «альфа»
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: ожидаемая доходность
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: риск
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: APT
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: арбитраж
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: CAPM
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: beta coefficient
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: alfa coefficient
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: expected return
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: APT
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: arbitrage
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Economic and mathematical methods in stocks portfolio management
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Экономико-математические методы в управлении портфелем акций
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR_4_kurs_Vikulin_A_V_.docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13711/1/VKR_4_kurs_Vikulin_A_V_.docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: Article
resources.size: 2,06 MB
resources.filename: reviewSV_Otzyv_Vikulin.PDF
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13711/2/reviewSV_Otzyv_Vikulin.PDF
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 111,68 kB
resources.filename: reviewSV_Recenziya_-_Vikulin.jpg
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13711/3/reviewSV_Recenziya_-_Vikulin.jpg
resources.format: JPEG
resources.description: ReviewRev
resources.size: 623,34 kB
resources.filename: reviewSV_st002459_Kovalev_Vitalij_Valerevich_(reviewer)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13711/4/reviewSV_st002459_Kovalev_Vitalij_Valerevich_%28reviewer%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewRev
resources.size: 5,85 kB
resources.filename: reviewSV_st002457_Voroncovskij_Aleksej_Vladimirovich_(supervisor)(Ru).txt
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13711/5/reviewSV_st002457_Voroncovskij_Aleksej_Vladimirovich_%28supervisor%29%28Ru%29.txt
resources.format: Text
resources.description: ReviewSV
resources.size: 5,25 kB