title: Credit risk management in banking industry: Calculating loan portfolio risk adjusted returning Iranian banking industry
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Бухвалов Александр Васильевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Азамтаррахиан Амир
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Azamtarrahian Amir
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: доктор физико-математических наук, профессор А.В. Бухвалов
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Doctor of Physics and Mathematics, Professor A.V. Bukhvalov
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2016-10-10T02:27:29Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2016-10-10T02:27:29Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2016
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 044604
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/5370
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В этой работе проводится исследование в области управления кредитными рисками и предлагается модель для распределения убытков кредитного портфеля в банковской индустрии. Было определено, что модель в основе требований системы «Базель» работает хорошо в благоприятных экономических условиях, но не была доказана эффективность модели в периоды кризисов и экономических спадов. В основе системы «Базеля» лежит однофакторная модель Гаусса, которая определяет корреляцию между дефолтами кредитов в портфеле, а также модель Васичека для определения размера резервов. В работе была предложена модель распределения убытков портфеля в периоды экономического спада и кризисов, в основе которой лежит однофакторная копула распределения Стьюдента со стохастическим распределением убытков. Более того модель предоставляет кривую зависимости кредитного риска временной структуры и расширяет модель «Базеля» внедряя также корреляционную связь между вероятностью дефолта и убытком в случае дефолта. Исследование было проведено с помощью метода Монте-Карло и предлагает анализ влияния предложенной модели на стратегию кредитования в сравнении с моделью «Базель».
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: This thesis studies credit risk management and proposes a generic model for loan portfolio loss distribution in banking industry. Basel model works acceptably well in normal economic situations but not in downturns. It assumes one-factor Gaussian copula for default correlations and introduces capital reserve on the ground of Vasicek process. To model portfolio loss distribution in downturn economy, a one-factor t-student copula with stochastic default correlations is proposed, moreover, the model determines specific credit curve for each counter-party and extends Basel by correlated PD and LGD as well. The analysis is done through Monte Carlo simulation and studies the influence of the proposed model in lending strategy comparing to Basel.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Базель
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: кредитный риск
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: корреляция дефолтов
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: копула
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: распределение убытков кредитного портфеля
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: метод Монте-Карло
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Basel
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: credit risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: default correlation
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: copula
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: portfolio loss distribution
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Monte Carlo
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Credit risk management in banking industry: Calculating loan portfolio risk adjusted returning Iranian banking industry
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Управление кредитным риском в банковской отрасли: расчет  распределения убытка кредитного портфеля на примере банков Ирана
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: Thesis_Amir_Azatarrahian_May_2016.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/5370/1/Thesis_Amir_Azatarrahian_May_2016.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 2,52 MB
resources.filename: reviewSV_Scientific_Advisor_Azamtarrahian.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/5370/2/reviewSV_Scientific_Advisor_Azamtarrahian.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 16,8 kB
resources.filename: reviewSV_Azamtarrahian.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/5370/6/reviewSV_Azamtarrahian.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewRev
resources.size: 47,9 kB