title: The Сhoice of an Effective Model in the Task of Forecasting a Macro-Correction for Estimating Reserves for a Heterogeneous Corporate Risk Segment of the Bank on the Example of "Sber" Data
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Благов Евгений Юрьевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Blagov Evgenij Urevic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Рубанов Данил Андреевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Rubanov Danil Andreevic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Лещева Ирина Анатольевна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Leseva Irina Anatolevna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2024-07-25T11:50:25Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2024-07-25T11:50:25Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2024
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 089236
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/46511
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В данной работе рассматривается изначальная методология моделирования макро-поправки для риск-показателей банка и новая методология, придуманная мною на основе постулатов известных финансовых математиков. Инициатива для данного исследования возникла из-за неспособности использовать привычную методологию банка для сегментов с малым числом компаний и миграций компаний между рейтингами. В результате, в работе подробно описываются и доказываются причины неэффективности привычной методологии для решения поставленной задачи: прогнозирования макро-поправки для риск-сегмента банка. А также приводятся доказательства в пользу эффективности моей новой методологии для решения поставленной задачи. Все аргументы в пользу эффективности или неэффективности подкрепляются результатами моделирования и сравнения этих двух методологий.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: In this work, I consider the initial methodology for modeling macro corrections for the bank's risk indicators and a new methodology that I came up with based on the postulates of well-known financial mathematicians. The initiative for this study arose due to the inability to use the bank's usual methodology for segments with a small number of companies and migrations of companies between ratings. As a result, the paper describes in detail and proves the reasons for the inefficiency of the usual methodology for solving the task: forecasting macro-corrections for the bank's risk segment. It also provides evidence in favor of the effectiveness of my new methodology for solving the task. All arguments in favor of efficiency or inefficiency are supported by the results of modeling and comparing these two methodologies.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Финансовая математика
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Эконометрика
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Кредитный риск
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Макро-поправка
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Матрицы миграций
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Средняя вероятность дефолта
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Частота дефолтов
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Financial Mathematics
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Econometrics
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Credit risk
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Macro correction
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Migration matrices
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Average probability of default
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Default rate
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: The Сhoice of an Effective Model in the Task of Forecasting a Macro-Correction for Estimating Reserves for a Heterogeneous Corporate Risk Segment of the Bank on the Example of "Sber" Data
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Выбор эффективной модели в задаче прогнозирования макро-поправки для оценки резервов неоднородного корпоративного риск-сегмента банка на примере данных «Сбера»
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR_Rubanov_DA.docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/46511/2/VKR_Rubanov_DA.docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: Article
resources.size: 926,73 kB
resources.filename: reviewSV_Otzyv_LesevaIA_RubanovDA.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/46511/3/reviewSV_Otzyv_LesevaIA_RubanovDA.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 185,14 kB