title: Economic fluctuations and long-term dynamics in DSGE-models
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Вьюненко Людмила Федоровна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Vunenko Ludmila Fedorovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Салов Антон Игоревич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Salov Anton Igorevic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Вавилов Сергей Анатольевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Vavilov Sergej Anatolevic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2021-08-01T11:52:52Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2021-08-01T11:52:52Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2019
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 049667
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/32009
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В данной работе рассмотрены экономические колебания и долгосрочная динамика в DSGE моделях. Утверждается, что данный подход обладает рядом преимуществ перед иными взглядами на макроэкономику, даже несмотря на тот факт, что подобные модели, активно используемые центральными банками и научным сообществом, не смогли предсказать наступление Мирового финансового кризиса 2008 года. Проанализирована эволюция DSGE подхода. Кроме того, представлена базовая модель, являющаяся отправной точкой для дальнейшего исследования. С расширенной моделью проделаны калибровочное упражнение и ML оценивание на данных Австрии, Бельгии и Нидерландов для выявления параметров модели. В конечном итоге, выяснено, что флуктуации выпуска, потребления, запаса капитала и инвестиций генерируются главным образом технологическим шоком и шоком монетарной политики, причем последний является доминирующим фактором.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: This paper considers economic fluctuations and long-term dynamics in DSGE models. It is argued that this approach has a number of advantages over other views on macroeconomics, despite the fact that such models, actively used by Central banks and the scientific community, could not predict the onset of the Global financial crisis in 2008. The evolution of the DSGE approach is analyzed. In addition, the basic model is presented, which is the starting point for further research. With the extended model, a calibration exercise and ML evaluation were performed on data from Austria, Belgium and the Netherlands to identify the parameters of the model. Ultimately, it is found that fluctuations in output, consumption, capital stock and investment are mainly generated by technological shock and monetary policy shock, the latter being the dominant factor.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Динамические стохастические модели общего экономического равновесия
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: экономические колебания
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: калибровка
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: МП-оценивание
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: DSGE
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: economic fluctuations
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: calibration
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: ML estimation
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Economic fluctuations and long-term dynamics in DSGE-models
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Экономические колебания и долгосрочная динамика в DSGE-моделях
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: Salov_DSGE.docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/32009/1/Salov_DSGE.docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: Article
resources.size: 456,67 kB