title: Modelling of optimal portfolio using multivariate GARCH model
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Березинец Ирина Владимировна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Берестина Карина Альбертовна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Berestina Karina
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: кандидат физико-математических наук, доцент И.В. Березинец
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor I.V. Berezinets
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2016-08-31T12:46:18Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2016-08-31T12:46:18Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2016
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 012064
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/3424
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: Данная выпускная квалификационная работа посвящена моделированию оптимального инвестиционного портфеля с применением многомерной модели условной гетероскедастичности (GARCH). В теоретической части работы рассматривается модель построения оптимального портфеля Гарри Марковица, рассмотрена также возможность использования условных числовых характеристик, в том числе смоделированных с помощью многомерной модели GARCH, при построении оптимального по Марковицу портфеля. Практическая часть посвящена построению и анализу характеристик оптимальных по Марковицу портфелей, построенных с использованием условных числовых характеристик, смоделированных при помощи многомерной модели GARCH, и сравнению их с оптимальными портфелями, построенными по классической модели Г. Марковица. Результаты исследования фактических доходностей построенных оптимальных портфелей показали, что оптимальные портфели, построенные с использованием условных числовых характеристик, в среднем приносят большую доходность, а также имеют меньшую волатильность.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: This bachelor thesis investigates the modelling of optimal portfolio using multivariate GARCH model. In the theoretical part, Harry Markowitz portfolio optimization model is reviewed. The usage of conditional characteristics of returns modelled with multivariate GARCH model for constructing optimal portfolio is also analyzed in this part. The practical part is dedicated to construction of optimal Markowitz portfolios using conditional characteristics of returns modelled with multivariate GARCH model and to comparison of these portfolios with classical optimal Markowitz portfolios. The analysis of real returns of the optimized portfolios show that optimal portfolios built using conditional characteristics of returns have, on average, higher returns and smaller volatility.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Формирование портфеля
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: модель Марковица
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: многомерная модель GARCH
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Portfolio selection
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Markowitz model
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: multivariate GARCH model
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Modelling of optimal portfolio using multivariate GARCH model
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Моделирование оптимального портфеля с использованием многомерной модели условной гетероскедастичности
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR_BerestinaKA.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/3424/1/VKR_BerestinaKA.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: Article
resources.size: 1,54 MB
resources.filename: reviewSV_otzyv_na_VKR_Berestina_Karina_red.docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/3424/2/reviewSV_otzyv_na_VKR_Berestina_Karina_red.docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: ReviewSV
resources.size: 44,5 kB
resources.filename: reviewSV_Recenziya_Berezkin_K_V__ot_Ilinoj_YU_B_.doc
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/3424/5/reviewSV_Recenziya_Berezkin_K_V__ot_Ilinoj_YU_B_.doc
resources.format: Microsoft Word
resources.description: ReviewRev
resources.size: 71,5 kB
resources.filename: reviewSV_Recenziya_VKR_Berestina.doc
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/3424/6/reviewSV_Recenziya_VKR_Berestina.doc
resources.format: Microsoft Word
resources.description: ReviewRev
resources.size: 61,5 kB