Управление рисками

Годовой отчет 2011

# Управление рисками

Банковская деятельность связана с рядом специфических рисков. От их своевременной идентификации и мероприятий по минимизации зависит ведение бизнеса Банком, поэтому организации эффективного управления рисками банк «Возрождение» придает первостепенное значение.

Банк действует в рамках Стратегии управления рисками, направленной на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью и уровнем принимаемых рисков. Стратегия разработана с учетом рекомендаций Банка России и Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию.

В рамках реализации Стратегии ведутся следующие работы по расчету показателя ожидаемых потерь Банка:

- построение системы внутренних кредитных рейтингов юридических лиц;
- создание аналитической базы исторической информации с целью расчета капитала под риском;
- разработка методологической базы расчета капитала под риском;
- актуализация методики расчета показателей риска кредитного портфеля юридических и физических лиц.

Действующая в банке «Возрождение» система управления рисками позволяет учитывать их еще на стадии принятия управленческих решений, а также в процессе осуществления банковской деятельности. Система базируется на своевременном выявлении возможных рисков, их идентификации и классификации, анализе, измерении и оценке рисковых позиций, а также на применении конкретных методов управления банковскими рисками. Процедуры оценки рисков и управление ими интегрированы в процессы осуществления текущих операций.

Основными задачами банка «Возрождение» в области управления рисками являются ограничение совокупного уровня рисков по операциям в соответствии с ресурсами на покрытие рисков, сокращение числа непредвиденных событий/убытков, оценка эффективности деятельности Банка с учетом принимаемых рисков, а также совершенствование системы управления рисками.

Оценка уровня рисков осуществляется Банком на основе следующих ключевых показателей:

- капитал под риском – максимальные вероятные убытки, вызванные воздействием основных видов риска;
- экономический капитал – капитал, необходимый для покрытия совокупного риска, включающего потенциальный и состоявшийся риски.

В 2011 году развитие системы риск-менеджмента банка «Возрождение» осуществлялось по следующим ключевым направлениям:

- поддержание заданного уровня риска по видам портфелей в соответствии со стратегией развития Банка и ресурсами на покрытие рисков;
- разработка мероприятий по сокращению числа непредвиденных событий/убытков;
- оценка эффективности деятельности подразделений Банка с учетом принимаемых рисков;
- соответствие требованиям регулятора в части минимизации кредитного риска.

В 2011 году банк «Возрождение» придерживался консервативной стратегии в оценке экономической ситуации и управлении рисками ввиду того, что ситуация в экономике характеризовалась высокой степенью неопределенности и нестабильностью на финансовых рынках, что сильно сокращало возможности по выявлению трендов и построению долговременных прогнозов.

По уровню возможных потерь Банк выделяет для себя наиболее значимые виды рисков: кредитный, рыночный, ликвидности, а также операционный риск.

Вверх

## Кредитный риск

#### Уровень кредитного риска, %

Скачать график в формате XLS

Одной из приоритетных задач в процессе осуществления банком «Возрождение» своей деятельности является эффективное управление кредитным риском, определяемым как риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств в соответствии с условиями соглашения. Кредитный риск принимается Банком по операциям кредитного характера со всеми контрагентами: корпоративными клиентами, финансовыми организациями и физическими лицами.

Управление данным риском в банке «Возрождение» осуществляется в соответствии с системой лимитов и полномочий, основными целями которой являются ограничение уровня риска, а также оптимизация процесса принятия решений. Система лимитов и полномочий предусматривает закрепление максимальной величины кредитного риска на одного заемщика и совокупного объема предоставленных кредитных продуктов за коллегиальным органом или должностным лицом. Полномочия и отдельные виды лимитов, условия выдачи кредитов в пределах полномочий подлежат обязательному ежеквартальному пересмотру и утверждению Правлением Банка.

Оперативным управлением кредитным риском банка «Возрождение» занимается Кредитно-инвестиционный комитет и его подкомитеты. Кредитно-инвестиционный комитет имеет следующие составы и подкомитеты:

- основной состав Кредитно-инвестиционного комитета, рассматривающий общие вопросы управления кредитными рисками, определения и проведения кредитной политики в рамках утвержденной стратегии развития Банка;
- малый состав Кредитно-инвестиционного комитета, рассматривающий вопросы реализации кредитной политики в рамках предоставления продуктов, несущих кредитный риск, клиентам Банка в пределах установленных полномочий, осуществление инвестиционных вложений Банка;
- подкомитет по корпоративным клиентам, рассматривающий вопросы управления кредитными рисками и реализации кредитной политики в корпоративной части клиентского сектора;
- подкомитет по розничному кредитованию, рассматривающий вопросы управления кредитными рисками и реализации кредитной политики в розничной части клиентского сектора;
- подкомитет по банковским картам, рассматривающий вопросы управления кредитными рисками и реализации кредитной политики в рамках предоставления продуктов, несущих кредитный риск, с использованием банковских карт.

Полномочия по принятию кредитного риска, ограничивающие сумму обязательств одного заемщика, закреплены за подкомитетами и малым составом Кредитно-инвестиционного комитета, а также филиалами Банка. В состав членов подкомитетов Кредитно-инвестиционного комитета входят сотрудники бизнес-подразделений (Кредитное управление, Департамент розничного бизнеса, Управление банковских карт), в соответствии с рассматриваемыми вопросами, и сотрудники Управления по контролю за кредитным риском, Юридического департамента и Службы экономической безопасности.

К методам управления кредитным риском в банке «Возрождение», помимо системы полномочий принятия решений, относятся централизованная система применения и регулирования процентных ставок и тарифов, а также система лимитов кредитного риска. В дополнение к общим лимитам кредитной политикой Банка установлены плановые качественные и количественные показатели, представляющие собой сегментную, отраслевую, региональную структуру корпоративного кредитного портфеля, структуру кредитного портфеля по валютам и срокам предоставления кредитов.

В 2011 году в рамках совершенствования методологической базы утверждена новая редакция Регламента расчета полномочий самостоятельного кредитования филиалами Банка. Размер полномочий филиалов определялся установленными критериями банка «Возрождение» в части соблюдения уровня кредитного риска и доходности финансово-хозяйственной деятельности.

В банке «Возрождение» разработаны и действуют политики и процедуры, направленные на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен кредитным риском, в том числе:

- обязательная регулярная оценка финансового состояния заемщиков, экономической эффективности кредитуемых мероприятий и проектов;
- оценка ликвидности и достаточности предлагаемого обеспечения, его объективная оценка и страхование в аккредитованных при Банке оценочных и страховых компаниях;
- постоянный мониторинг исполнения заемщиками своих обязательств перед Банком и фактического наличия обеспечения;
- оценка категории качества и степени риска по выданным кредитам;
- процедура формирования резервов на возможные потери по ссудам, резервов на возможные потери по прочим операциям;
- процедура порядка передачи проблемных кредитов в Управление правового обеспечения исполнения обязательств и последующая работа с ними;
- процедура определения и контроля полномочий филиалов Банка и соответствующих органов управления Банка по выдаче кредитов в зависимости от их величины.

Для предотвращения и минимизации кредитного риска в отчетном периоде в Банке разработан и утвержден Порядок определения групп связанных клиентов и групп связанных заемщиков. Основными целями документа являются оценка и снижение возможных кредитных рисков при предоставлении продуктов, несущих кредитный риск, юридическим и физическим лицам, а также упрощение процессов выполнения требований Банка России в части расчета нормативов и предоставления обязательной отчетности.

Политика предоставления кредитов юридическим и физическим лицам банка «Возрождение» в отчетном периоде не претерпела существенных изменений. При кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предпочтение отдавалось клиентам, относящимся к предприятиям малого и среднего бизнеса. Критериями при принятии решений о предоставлении продуктов, несущих кредитный риск, были определены следующие:

- значимость, доходность и кредитоспособность заемщика для Банка;
- отраслевая принадлежность заемщика;
- региональная политика Банка;
- сумма, вид, способ предоставления и цели испрашиваемого кредита.

В течение 2011 года филиалами Банка, а также структурными подразделениями Центрального аппарата осуществлялся постоянный мониторинг деятельности заемщиков, в частности финансового состояния, оборотов по расчетным счетам.

При потребительском кредитовании анализировалось финансовое положение заемщика, источники доходов, репутация. Предпочтение отдавалось следующим категориям клиентов:

- сотрудникам и руководителям крупных компаний – корпоративных клиентов Банка;
- физическим лицам, которые являются держателями банковских карт, эмитированных банком «Возрождение», и вкладчиками;
- лицам, имеющим подтвержденные высокие доходы, значимый социальный статус и репутацию;
- клиентам, постоянно пользующимся услугами Банка для осуществления платежей;
- клиентам, имеющим положительную кредитную историю в Банке.

В 2011 году предоставление продуктов, несущих кредитный риск, осуществлялось при условии предоставления должником ликвидного и достаточного обеспечения исполнения обязательств с учетом принятой в Банке системы дисконтов в зависимости от вида имущества. Филиалами осуществлялись регулярные проверки предметов обеспечения в части достаточности и ликвидности. Деятельность клиента-заемщика, получившего кредит, находится под постоянным контролем филиала банка «Возрождение», а при необходимости – структурных подразделений Центрального аппарата: Службы экономической безопасности и/или Юридического департамента.

В отчетном периоде в рамках реализации Стратегии управления рисками Банка были также рассмотрены предложения по автоматизации сбора первичной информации и построению системы кредитных рейтингов. По результатам тестирования было принято решение о внедрении программного обеспечения оценки кредитоспособности заемщиков юридических лиц Risk Calc компании Moody’s Analytics.

В рамках процесса совершенствования предоставления кредитов физическим лицам в 2011 году в Банке внедрено программное обеспечение Deductor, на базе которого осуществляется комплексный анализ заявок физических лиц.

В 2011 году банк «Возрождение» внес изменения в процедуры стресс-тестирования по кредитному риску. Модель расчета капитала под риском по кредитному риску была изменена в части перехода от метода максимальных потерь к сценарному анализу с учетом изменения макроэкономических показателей. В 2011 году Банк провел анализ изменения показателя вероятности дефолта заемщиков юридических и физических лиц от величины российского ВВП в период кризиса. Полученные результаты легли в основу модели расчета капитала под риском по кредитному портфелю юридических и физических лиц. Процедура стресс-тестирования проводится по трем сценариям развития кризисной ситуации: мягкому, умеренному и жесткому. Для каждого из сценариев определяется уровень падения ВВП и рассчитывается величина капитала под риском.

Под возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также по прочим операциям (в соответствии с локальными нормативными документами Банка) банк «Возрождение» формирует резервы.

Контроль над формированием резервов по продуктам, несущим кредитный риск, осуществляется на уровне филиала и ответственных структурных подразделений Центрального аппарата Банка: Кредитного управления, Департамента розничного бизнеса, Управления банковских карт. Общий контроль осуществляется Управлением по контролю над кредитным риском, последующий контроль – Службой внутреннего контроля и аудита.

На протяжении 2011 года Банк принимал меры по увеличению объема кредитного портфеля с одновременным требованием соблюдения адекватного баланса между сохранением и дальнейшим улучшением его качества, доходностью Банка и кредитными рисками. Благодаря консервативному подходу к управлению рисками и улучшению ситуации в значимых для Банка отраслях экономики, в отчетном периоде величина проблемной задолженности в кредитном портфеле Банка сократилась. Отношение размера резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю также сократилось в связи с ростом портфеля, несмотря на увеличение резерва в абсолютном выражении.

Вверх

## Рыночный риск

#### Валютная структура активов, %

Скачать график в формате XLS

Банк подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по валютным, процентным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Рыночный риск банк «Возрождение» подразделяет на валютный риск (операции на рынке FOREX), процентный риск (облигации) и фондовый риск (котируемые акции). Каждый из этих видов рыночного риска рассматривается банком «Возрождение» отдельно от других.

На каждого эмитента рыночного инструмента устанавливаются лимиты, исходя из волатильности его ценных бумаг и их ликвидности. Объем и структура портфеля ценных бумаг рассматриваются не только с точки зрения получения доходов, но и как инструмент управления текущей ликвидностью. Лимиты на рынке МБК устанавливаются исходя из финансового состояния контрагента. Контроль над соблюдением лимитов в отношении уровня принимаемого риска происходит на ежедневной основе.

Контроль над управлением валютным, процентным, фондовым рисками осуществляют Правление, Комитет по управлению активами и пассивами, а также Служба внутреннего контроля Банка, имеющая постоянный доступ ко всей информации на всех этапах управленческого процесса.

За принятие решений по управлению рыночным риском отвечает Комитет по управлению активами и пассивами. К его задачам относится определение объема и структуры портфеля ценных бумаг, исходя из оценки их качества, с целью получения дохода и поддержания необходимого уровня ликвидности. Банк регулярно проводит стресс-тестирование рыночного риска.

По результатам проведения стресс-тестирования в случае необходимости вносятся изменения в комплекс мероприятий по снижению банковских рисков, в том числе:

- создаются дополнительные резервы;
- пересматривается структура активов и пассивов;
- изменяются бизнес-процессы с целью снижения рисков.

### Процентный риск

Колебания рыночных процентных ставок могут оказывать отрицательное воздействие на рентабельность банка «Возрождение». С целью минимизации рисков изменения процентной ставки в Банке осуществляется контроль над уровнем процентной маржи (разницей между процентными доходами от активов, приносящих доход, и процентными расходами по обязательствам Банка), необходимым для покрытия операционных затрат и обеспечения прибыльной деятельности.

Процентный риск не рассматривается банком «Возрождение» в качестве источника получения дополнительной прибыли, поэтому активных действий по увеличению данного риска, исходя из ожиданий на рынке, не проводится. Тем не менее, Банк оперативно реагирует на изменения общего уровня процентных ставок и производит корректировку действующих базовых ставок по привлекаемым ресурсам и размещенным средствам с целью обеспечения запланированных показателей процентного дохода.

В банке «Возрождение» действует механизм внутреннего трансфертного ценообразования на ресурсы. Посредством регулирования внутрибанковских цен на денежные ресурсы в зависимости от ситуации на рынке краткосрочного капитала (покупка и продажа денежных ресурсов между подразделениями внутри Банка) осуществляется стимулирование подразделений к формированию необходимой структуры активов и пассивов для соблюдения принципов ликвидности и доходности процентного риска.

Управление процентным риском осуществляется в соответствии с квартальным «Положением об основных принципах управления ресурсами Банка «Возрождение» (ОАО) в рублях и иностранной валюте», а также Положением «О порядке расчета процентного риска в Банке «Возрождение» (ОАО)». Общие параметры определяются Финансовым планом Банка на год.

Основным источником потенциального процентного риска являются ипотечные кредиты, а также возможность их досрочного погашения. Мониторинг досрочного погашения портфеля долгосрочных кредитов осуществляется Банком на постоянной основе. До сих пор объем досрочно погашаемых кредитов не являлся существенным.

С целью снижения процентного риска Банк прибегает к балансировке активов и пассивов по срокам пересмотра процентных ставок/срокам погашения, а также регулярно, не реже одного раза в квартал, пересматривает действующие ставки. В течение квартала ставки могут корректироваться в зависимости от изменений ставки рефинансирования Банка России и ставок на финансовом рынке.

Для оценки процентного риска по кредитно-депозитным операциям с клиентами используется ГЭП-анализ. По торговому портфелю ценных бумаг – методика Положения Банка России № 313-П от 14 ноября 2007 года «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». Процентный риск анализируется Казначейством Банка не реже одного раза в месяц.

Вверх

### Валютный риск

Для оценки и контроля над валютным риском банк «Возрождение» прибегает к расчету открытых валютных позиций. Для оценки риска, связанного с поддержанием открытых позиций в иностранных валютах, Банк использует методику Банка России.

При осуществлении валютных операций банк «Возрождение» стремится ограничить уровень принимаемого валютного риска путем поддержания минимально возможного уровня открытых позиций. Особое внимание при этом уделяется качеству активов, номинированных в иностранной валюте, и качеству кредитного портфеля.

Консервативная политика управления отрытыми валютными позициями, реализуемая Банком, включает установление внешних и внутренних ограничений на валютные позиции, а также ежедневный контроль над их выполнением.

Для эффективного управления валютным риском в Банке используется процедура ежедневной переоценки позиций и система объемных стоп-лимитов по позициям, несущим валютный риск. Банк устанавливает лимиты на наличные и срочные операции по типам сделок и видам валют. Все валютные операции проводятся в пределах лимитов, установленных на контрагентов. Банк устанавливает лимит максимальных убытков по операциям дилеров (stop-loss лимит), после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками. Лимит ограничивает потери за определенный период: внутридневные, за 5 рабочих дней подряд, месяц.

В целях внутреннего управления риском периодически проводится переоценка активов и пассивов баланса банка «Возрождение» – стресс-тест, включающий расчет возможных убытков Банка, которые он может понести в результате резкого изменения курсов иностранных валют. Периодичность проведения переоценки зависит от стремительности изменений условий рынка и степени валютного риска. Банк регулярно анализирует последствия потенциальных изменений на рынке. При оценке возможных прибылей и убытков банк «Возрождение» умеренно подходит к определению вероятных будущих изменений валютных курсов, оценивает различные ситуации, в том числе и «наихудший сценарий».

Для ограничения убытков, возникающих в связи с ожидаемым изменением валютного курса, банк «Возрождение» формирует валютные корзины. В целях снижения риска в корзину подбираются валюты, курсы которых обычно «плавают» в противоположных направлениях, взаимно уравновешивая изменения курса валют, что делает совокупную стоимость всей корзины более стабильной. В частности, используется балансировка USD/EUR, исходя из структуры «бивалютной корзины» Банка России.

Регулирование открытых валютных позиций осуществляется на спотовом рынке (расчетами tod, tom, spot) в рамках лимитов на банки-корреспонденты и РП ММВБ.

Оценка влияния валютного риска на капитал осуществляется на основе методики, изложенной в Положении Банка России № 313-П от 14 ноября 2007 года «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» и внутреннего Положения «О порядке расчета Банком «Возрождение» (ОАО) размера рыночных рисков».

### Фондовый риск

Банк осуществляет операции с фондовыми ценными бумагами (акции российских эмитентов, ADR и GDR), однако данное направление деятельности не является приоритетным. Объем операций банка «Возрождение» с долевыми финансовыми инструментами незначителен, поэтому фондовый риск не является для Банка существенным.

Управление фондовым риском регулируется Положением «Об управлении фондовым риском в Банке «Возрождение» (ОАО)». Основным методом управления фондовым риском являются установка и отслеживание предельных объемов вложений в фондовые инструменты.

Система ограничений фондового риска, применяемая Банком, включает лимиты по портфелю ценных бумаг (включая операции РЕПО) и отдельным субпортфелям, входящим в его состав, и результативные лимиты по торговому портфелю ценных бумаг. Учитывая ограниченный предельный размер вложений, отсутствие операций с производными инструментами, Банк считает достаточным для оценки риска по торговому портфелю использование методики Положения Банка России № 313-П от 14 ноября 2007 года «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

Вверх

## Риск ликвидности

В Банке разработан и действует централизованный порядок управления ликвидностью. В единую систему входят подразделения Центрального аппарата, осуществляющего операции на финансовых рынках, в том числе международных, и филиалы, обеспечивающие расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, прием вкладов и депозитов и т. д.

Целями системы управления риском ликвидности являются соблюдение нормативов, установленных Банком России, а также внутренних лимитов и порядков совершения операций, обеспечивающих постоянное наличие у банка «Возрождение» средств, достаточных для выполнения в полном объеме и в установленные сроки денежных требований клиентов, контрагентов и обеспечения нормального функционирования Банка.

Правление осуществляет общий контроль над состоянием ликвидности банка «Возрождение». За постоянное руководство процессом управления ликвидностью отвечает Комитет по управлению активами и пассивами – рабочий орган Правления, подотчетный ему. Казначейство осуществляет оперативное управление ликвидностью, а также регулярно проводит стресс-тестирование по ликвидности при различных сценарных предположениях.

Порядок взаимодействия подразделений Банка и механизм контроля регламентируются «Политикой по управлению и оценке ликвидности Банка», «Положением об основных принципах управления ресурсами Банка «Возрождение» (ОАО) в рублях и иностранной валюте» и Финансовым планом Банка на год. Все указанные документы утверждаются Правлением Банка.

Управление риском ликвидности осуществляется путем согласования сроков возврата размещенных активов и привлеченных Банком пассивов, а также поддержания необходимого объема высоколиквидных средств (касса, остатки на корсчетах в Банке России, МБК, РЕПО).

В процессе управления ликвидностью банк «Возрождение» руководствуется следующими основными принципами:

- управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно;
- при принятии решений Банк разрешает конфликт между ликвидностью и доходностью в пользу ликвидности;
- каждая сделка, влияющая на состояние ликвидности, должна быть принята в расчет риска ликвидности.

#### Достаточность капитала, %

#### Структура активов и обязательств по срокам погашения, млн рублей

Скачать график в формате XLS |  | Скачать график в формате XLS

Размещение активов в различные финансовые инструменты происходит с учетом срочности источника ресурсов и его объемов. При этом ежедневно на основе составления платежного календаря и прогноза потребности в ресурсах в краткосрочном периоде Банк осуществляет мониторинг текущего и прогнозного состояния краткосрочной ликвидности. Расчет потребности в ликвидных средствах осуществляется:

- на постоянной основе путем составления и внесения изменений в текущий платежный календарь Банка (сроки его составления – на 1 день, на 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца);
- периодически (ежемесячно) анализируются разрывы в сроках погашения требований и обязательств.

Банк «Возрождение» поддерживает уровень ликвидности, достаточный для выполнения всех требований Банка России. Прежде всего, это относится к нормативам мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, установленных Инструкцией Банка России от 16.01.04 № 110-И «Об обязательных нормативах банков». Контроль над выполнением нормативов ликвидности, установленных Банком России, осуществляется на ежедневной основе.

В процессе анализа риска потери ликвидности проводится анализ зависимости Банка от операций на межбанковском рынке, операций крупных клиентов и концентрации кредитных рисков. С целью минимизации данного риска банк «Возрождение» стремится поддерживать стабильную ресурсную базу, состоящую преимущественно из депозитов юридических лиц, вкладов населения и средств других банков. При этом особое внимание уделяется качеству и диверсифицированности активов. При формировании портфеля ценных бумаг Банк ориентируется на ломбардный список с целью получения доступа к инструментам рефинансирования.

Вверх

## Операционный риск

Управление операционным риском осуществляется Банком путем принятия мер по его снижению без сокращения объемов операций. Для ограничения операционного риска банк «Возрождение» применяет следующие меры:

- четкое регламентирование порядка совершения всех основных операций;
- применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности сотрудников;
- принятие коллегиальных решений;
- установление лимитов на отдельные операции;
- применение процедур внутреннего контроля над организацией бизнес-процессов и соблюдением требований законодательства и внутренних нормативных актов;
- обеспечение информационной безопасности.

Мониторинг операционного риска осуществляется всеми подразделениями банка «Возрождение» на регулярной основе. Ежемесячно представляется отчетность по выявленным факторам операционного риска на основе анализа понесенных Банком операционных потерь. В процессе мониторинга выявляются и анализируются события операционного риска, документально зафиксированные, но не приведшие к фактическим убыткам или потерям Банка.

С целью минимизации операционных рисков в Банке реализованы следующие мероприятия:

- разработана система обеспечения безопасности банковской деятельности;
- кассовые узлы оборудованы охранной сигнализацией и полностью соответствуют установленным требованиям технической укрепленности;
- рабочие места кассовых и операционных работников оборудованы кнопками тревожной сигнализации, оснащены соответствующим оборудованием для проверки денежных знаков, альбомами образцов подписей;
- помещения оборудованы в установленном порядке системами охранно-пожарной, тревожной сигнализации, в том числе кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны или дежурную часть органов внутренних дел;
- все работники проинструктированы о действиях в соответствии с планами эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций;
- организована охрана помещений Банка, установлено охранное телевидение с ведением круглосуточной видеозаписи;
- со всеми работниками, связанными с хранением и движением материальных ценностей, заключены договоры о полной материальной ответственности;
- помещения информационно-технического обеспечения, а также подразделения электронных платежей и приема-передачи данных по модемной связи отнесены к режимным с ограничением доступа;
- определена взаимозаменяемость работников информационно-технических подразделений путем распределения их функциональных обязанностей;
- база информационных данных дублируется на резервном сервере и поддерживается в рабочем состоянии;
- на случаи сбоя в электроснабжении предусмотрен самостоятельный источник электропитания;
- программное обеспечение банковской операционной системы поддерживается фирмой-разработчиком;
- разработан План обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности Банка при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В целях минимизации операционного риска в Банке действует система бюджетирования, которая уже на этапе планирования позволяет выявить наиболее затратные и неэффективные операции, определить приоритетные направления клиентской политики.

Особое значение банк «Возрождение» придает созданию и соблюдению процедур контроля деятельности, подготовки достоверной отчетности и раскрытию всей необходимой актуальной информации о своей деятельности.

В области обеспечения информационной безопасности Банком уделяется большое внимание выполнению требований российского законодательства по защите сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, а также безопасности персональных данных клиентов и сотрудников Банка. Для этих целей банк «Возрождение» имеет необходимые лицензии, действие которых распространено на все филиалы Банка.

Банк «Возрождение» активно участвует в работе ABISS (Association for Banking Information Security Standards). Банк также стал одним из первых в России финансовых институтов, получивших лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Специалистами банка «Возрождение» разработаны специальные методики аудита информационной безопасности и аттестации объектов информатизации. На все филиалы Банка распространено действие лицензии ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Кроме того, на постоянной основе в банке «Возрождение» проводится аудит информационной безопасности, позволяющий снижать операционные риски и обеспечивать уровень информационной безопасности в соответствии с требованиями государственных регулирующих органов.

Для хеджирования финансовых последствий операционных убытков банк «Возрождение» использует широкий спектр инструментов страхования. Так, Банком заключен договор комплексного страхования рисков финансового института (BBB – Bankers Blanket Bond), договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании (D&O), договор на страхование ценностей при перевозке. Недвижимость Банка, движимое имущество (вычислительная техника, мебель, прочие основные средства) застрахованы в крупнейших страховых компаниях России.

В 2011 году операционный риск для Банка повысился в области внешней среды. В отчетном периоде были зафиксированы случаи вандализма, порчи оборудования, в том числе банкоматов третьими лицами. Кроме того, возникали нештатные ситуации, связанные с системно-технологическими факторами, в том числе сбои в работе систем и модулей программного обеспечения и телекоммуникационных систем.

## Страновой риск

Основная деятельность банка «Возрождение» связана с обслуживанием резидентов России на территории страны. Страновой риск возникает в основном при осуществлении операций в иностранных валютах – расчетных, кредитных, гарантийных, торговых операциях с ценными бумагами.

Управление страновым риском регулируется Положением «Об организации управления страновым риском в Банке «Возрождение» (ОАО)». Контроль над страновым риском возложен на Казначейство Банка.

При оценке странового риска банк «Возрождение» использует рейтинги международных агентств S&P и Moody's, а также классификации, содержащиеся в нормативных документах Банка России. Приемлемым для Банка является риск стран, имеющих страновые оценки «0», «1» по классификации Экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран – членов ОЭСР «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку»; стран с рейтингом не ниже «BBB» по классификации S&P или не ниже аналогичного по классификации агентства Moody's; стран, включенных в первую группу оффшорных территорий по классификации Указания Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У.

Все иные риски подлежат индивидуальному рассмотрению и оценке до совершения операции, а также адекватному резервированию. Как правило, страновой риск анализируется в процессе рассмотрения кредитных заявок, заявок на предоставление банковской гарантии, при осуществлении валютного контроля.

Вверх

© 2012 Банк «Возрождение» (ОАО)